刘洪川
- 作品数：2 被引量：10H指数：1
- 供职机构：云南财经大学财政与经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国银行业实施内部评级法的可行性分析被引量：1
- 2007年
- 信用风险的内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容。尽管目前中国银行业在建立内部评级体系方面面临诸多困难,但明智的选择应当是及早着手,选择适当的开发模式,缩短和国际先进水平的差距。通过分析目前国内银行业实际情况,指出内部评级法应是我国商业银行信用风险计量的发展方向,并提出中国银行业IRB体系建设模式。
- 刘洪川
- 关键词：巴塞尔新资本协议内部评级法银行业
- CreditRisk^+模型在商业银行信贷风险管理中的应用被引量：9
- 2006年
- 使用CreditRisk^+(信贷风险附加)模型对选自某商业银行的贷款的资产组合进行风险测度。得到了资产组合中各债务人的预期违约损失和风险贡献,资产组合的预期违约损失分布,以及各置信度损失水平下的临界值等信息,从而完成了资产组合风险的测量。根据测量结果,对资产组合进行了预期违约损失、风险贡献、经济资本和信用准备金等分析,在此基础上提出目前我国商业银行信贷风险管理的现实选择是CreditRisk^+这种违约模式的模型。
- 刘洪川王琳
- 关键词：资产组合信贷风险
