王建华
- 作品数：48 被引量：325H指数：7
- 供职机构：华中科技大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术医药卫生更多>>
- 基于稳定分布下股票收益率的VaR被引量：4
- 2004年
- 王玉玲王建华柯开明
- 关键词：金融市场股票收益率VAR参数估计方法
- 拟牛顿乘子法的研究DOP最优化程序包的改进
- 王建华
- 关键词：拟牛顿法
- 投资项目的期权评价与最优投资规则被引量：24
- 2002年
- 本文介绍了不确定环境下的投资项目的期权评价方法和最优投资规则 ,研究了单期项目和连续投资项目的投资决策问题 ,探讨了实物期权评价方法与传统的净现值评价方法中最优投资规则的差异 ,并对影响最优投资规则的差异因素进行了敏感性分析 ,得出了直观而有实用价值的结论 .
- 王建华李楚霖
- 关键词：期权评价实物期权净现值
- 基于变结构协整的股票分时价格统计套利分析
- 2017年
- 选取券商板块中东北证券和广发证券的交易价格日数据、60 min、30 min、15 min、5 min及1 min数据作为研究对象,建立价差序列的协整和变结构协整模型。根据这两个模型确定买卖点,寻找交易机会,分析套利的收益。结果表明,变结构协整模型优于普通协整模型,出现的交易机会较多,年化收益率也有所改善。
- 孟静科王建华王传美
- 关键词：统计套利
- 期权定价理论与可转换证券定价模型
- 王建华
- 关键词：期权定价认股权证可转换债券可转换优先股
- 隐含波动率曲面的非参数拟合被引量：5
- 2009年
- 针对证券市场中的数据具有函数型特征这一特点,将非参数拟合中的局部多项式拟合法应用于估计B lack-Scholes隐含波动率函数,并结合CBOES&P500指数期权数据,构造了隐含波动率曲面,取得了很好的效果,为进行函数型数据分析奠定了基础。
- 毛娟王建华
- 关键词：隐含波动率
- 基于时变系数协整的股指期货统计套利研究被引量：3
- 2017年
- 本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
- 王建华崔文静王传美
- 关键词：统计套利股指期货
- 一种考虑隐含局部波动率的三叉树模型被引量：1
- 2006年
- 王建华陈正旭
- 关键词：三叉树模型波动率隐含市场价格概率分布
- 风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅱ)被引量：55
- 2005年
- 本文基于CVaR风险计量技术,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR有效前沿,探究了其经济含义,并与经典的均值—方差有效前沿进行了对比研究。
- 刘小茂李楚霖王建华
- 关键词：风险管理条件风险价值资产组合
- 工业品营销企业销售管理的研究
- 作者从工业品营销的特征分析入手,重点讲述了人员销售所面临的组织购买的影响因素和程序,其次详细论述了人员销售的四个过程,及每个过程遇到的问题和解决办法.最后从销售管理的四大职能出发,结合工业品营销企业的内外部环境,讨论如何...
- 王建华
- 关键词：工业品营销销售管理
