刘玉刚
- 作品数：5 被引量：25H指数：2
- 供职机构：中国海洋大学更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 信用风险中的违约相关性及其特征分析
- 信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提.本文首先介绍了违约相关性产生的原因,在此基础上对违约相关性的特征进行分析,并得出了对实际的风险管理工作有指导意义...
- 刘玉刚王元月曹圣山
- 关键词：违约相关性信用风险
- 文献传递
- 我国商业银行信贷资产集中度风险控制方法研究
- 引起集中度风险的原因有两个,一是组合中个别资产的风险敞口高于正常水平,二是受共同影响的某一群体的风险敞口异常的高.所谓的集中度风险就是指由于对单一债务人或相关的一群债务人的风险暴露过大而使资产组合额外承担的风险.组合方法...
- 刘玉刚
- 关键词：集中度风险违约相关性
- 文献传递
- 信用风险中的违约相关性及其特征分析
- 信用资产之间的违约相关性对组合风险有重要影响,正确的认识和把握违约相关性,已成为有效管理信用风险的重要前提。本文首先介绍了违约相关性产生的原理,在此基础上对违约相关性的特征进行分析,并得出了对实际的风险管理工作有指导意义...
- 刘玉刚王元月曹圣山
- 关键词：违约相关性
- 文献传递
- 信用风险量化方法的发展及对我国商业银行的启示被引量：8
- 2003年
- 对信用风险进行量化一直是国际银行业努力的方向 ,近年来随着金融技术的进步 ,这一领域的研究取得了突破性的进展 ,极大地提高了商业银行的风险管理能力。本文简要叙述了信用风险量化方法的发展历程 ,并对包括新巴塞尔协议内部评级法在内的有代表性的信用风险管理模型进行了简单的介绍。
- 王元月卢光志刘玉刚杨恩斌
- 关键词：信用风险风险管理模型内部评级法
- 信用风险模型的构建方法及其应用被引量：19
- 2003年
- 本文介绍了建立信用风险模型的因素方法,并简单分析了它在巴塞尔协议内部评级法、Creditmetrics、Creditrisk+等较为流行的风险管理模型中的应用。
- 王元月卢光志刘玉刚
- 关键词：信用风险模型巴塞尔协议
