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王鹏飞

作品数：1 被引量：13H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇已实现波动
  • 1篇已实现波动率
  • 1篇隐含
  • 1篇隐含波动率
  • 1篇预警
  • 1篇风险预警
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇屈满学
  • 1篇王鹏飞

传媒

  • 1篇经济问题

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国波动率指数预测能力研究——基于隐含波动率的信息比较被引量：13
2017年
为分析我国波动率指数核心指标的信息有效性,使用包含回归法等方法来判断我国波动率指数的预测能力,通过构建并比较了无模型偏差的隐含波动率、已实现波动率和GARCH族模型波动率后,分别比较了这几类波动率在不同期限的预测效果。实证结果表明,上海证券交易所公布的中国波动率指数(i VIX)在预测未来一个月市场风险的能力要强于历史已实现波动率与GARCH族波动率,但是其预测能力不及发达国家有效,原因在于我国期权市场并非完全有效市场。
屈满学王鹏飞
关键词：隐含波动率已实现波动率风险预警
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