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我国政府投资对民间投资的影响被引量：31: 2004年; 本文从经济学理论出发,探寻我国政府投资对民间投资的影响,并实证分析了政府投资与民间投资的关联性,发现政府投资与民间投资不存在长期的均衡联系和反馈作用。结论是我国目前政府投资对民间投资的调控能力十分有限,即未表现出"带动效应",也未产生"挤出效应"。; 孙旭罗季; 关键词：政府投资挤出效应

Monte Carlo EM加速算法被引量：16: 2008年; EM算法是近年来常用的求后验众数的估计的一种数据增广算法,但由于求出其E步中积分的显示表达式有时很困难,甚至不可能,限制了其应用的广泛性.而Monte Carlo EM算法很好地解决了这个问题,将EM算法中E步的积分用Monte Carlo模拟来有效实现,使其适用性大大增强.但无论是EM算法,还是Monte Carlo EM算法,其收敛速度都是线性的,被缺损信息的倒数所控制,当缺损数据的比例很高时,收敛速度就非常缓慢.而Newton-Raphson算法在后验众数的附近具有二次收敛速率.本文提出Monte Carlo EM加速算法,将Monte Carlo EM算法与Newton-Raphson算法结合,既使得EM算法中的E步用Monte Carlo模拟得以实现,又证明了该算法在后验众数附近具有二次收敛速度.从而使其保留了Monte Carlo EM算法的优点,并改进了Monte Carlo EM算法的收敛速度.本文通过数值例子,将Monte Carlo EM加速算法的结果与EM算法、Monte Carlo EM算法的结果进行比较,进一步说明了Monte Carlo EM加速算法的优良性.; 罗季; 关键词：MONTE CARLO模拟 EM算法 MONTE EM算法

关于带有相关误差的多元线性模型的更新方程的研究: 已知的线性模型的更新方程是在对模型加了不相关误差结构的约束,或只对带有固定参数的一元线性模型考虑的.该文考虑具有相关误差结构的多元线模型下的更新方程,给出了在补充参数,数据,指标三者中的其一,其二或三者同时补充时,未知参...; 罗季; 文献传递

镶边四块矩阵的Moore-Penrose逆被引量：1: 2013年; 考虑镶边四块矩阵L=(A B)C O的Moore-Penrose逆,得到了当L的Moore-Penrose逆中有一子块为零时的Moore-Penrose逆的表达式,并给出了表达式成立的充分必要条件.; 邱红兵罗季刘柏森; 关键词：MOORE-PENROSE逆

Bayes线性无偏估计的稳健性被引量：1: 2012年; 考虑Bayes线性无偏估计关于误差分布的稳健性,给出误差项ε的最大分布类,使得误差项ε的分布在此范围内变动时,Bayes线性无偏估计都是最优估计.; 邱红兵罗季孙旭; 关键词：稳健性

浙江省能源消费与经济增长关系的统计分析——基于变参数统计模型: 2015年; 研究能源消费与经济增长之间关系已成为当前经济问题研究中的重大课题。本文基于1990-2013年浙江省能源消费总量和国内生产总值的时间序列数据,构建了基于状态空间模型的变参数统计模型,检验了变量的平稳性及协整关系,并运用卡尔曼滤波算法对状态空间模型的参数进行估计,最后得出能源消费与经济增长存在长期均衡的协整关系,为社会经济的长远规划、能源发展战略以及有关政策法规的制定提供了理论依据。; 秦慧君罗季; 关键词：能源消费经济增长变参数模型协整关系

线性模型中广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性被引量：6: 2009年; 研究一般线性模型下广义最小二乘估计关于误差分布的稳健性,给出了误差分布的最大分布类,使得当误差向量的分布在此范围内变动时,广义最小二乘估计在广义均方误差准则下为一致最优估计.; 邱红兵罗季; 关键词：稳健性广义最小二乘估计最佳线性无偏估计

奇异线性模型下最小范数二次无偏估计关于误差分布的稳健性被引量：1: 2012年; 讨论奇异线性模型下方差σ2的最小范数二次无偏估计关于误差分布的稳健性问题,得到方差的最小范数二次无偏估计保持最优的误差项的最大分布类.进一步考虑可估计函数Xβ的最佳线性无偏估计的稳健性,得到了Xβ的最佳线性无偏估计与方差σ2的最小范数二次无偏估计同时最优的误差项的最大类.; 邱红兵罗季孙旭; 关键词：奇异线性模型稳健性最佳线性无偏估计最小范数二次无偏估计

形象教学法在统计学教学中的应用被引量：3: 2014年; 如何将统计思想更好地传授给学生,是统计学教学面临的一个难题。文章将形象教学法引入统计学教学,以正态性检验、经验分布函数对总体分布函数的近似、中心极限定理、置信区间的统计学含义等重要统计问题为线索,说明形象教学法如何在统计学教学中具体应用。希望对统计学教师如何教授统计学有所启迪。; 罗季; 关键词：形象教学法经验分布函数中心极限定理核密度估计

线性模型中F-检验的稳健性被引量：2: 2010年; 本文讨论了一般线性模型中关于均值参数β的线性假设基于广义最小二乘估计的F-检验统计量的稳健性问题.主要研究了当误差的协方差矩阵含有参数时,设计阵可以列降秩情况下的F-检验统计量的稳健性,得到了F(V(θ))为该假设下F-检验统计量的误差协方差矩阵的最大类.并讨论了分块线性模型中,关于分块参数的线性假设的F-检验统计量的稳健性.; 邱红兵罗季; 关键词：稳健性

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罗季