搜索到222篇“ 风险中性定价“的相关文章
- 风险中性定价方法在金融衍生品定价中的应用探究
- 2024年
- 金融衍生品是金融市场的重要组成部分,如何对其进行合理的定价,一直是学术界关注的焦点。传统定价方法存在模型假设过于简单化、风险因素未被充分考虑等问题,导致定价结果偏离市场真实价格。风险中性定价是一种基于风险中性的定价方法,它能更好地反映金融衍生品的价值。即投资者对风险采取中性态度,实现了风险因子的中性化,从而使定价更客观、更精确。文章深入本文将深入探讨风险中性定价方法在金融衍生品定价中的应用。
- 陈欣
- 关键词：金融衍生品
- 风险中性定价方法在信用定价中的运用
- 2017年
- 实物期权的应用在生活中越来越广泛,投资决策依赖于期权定价模型,风险中性定价方法与无风险套利定价方法是期权定价模型的核心,本文研究证明了两个理论假设是等价的,由于风险中性的简便性,风险中性定价思想应用更广泛。本文探讨了根据信用风险中性定价的步骤和关键参数估计的方法,将该方法运用到66家上市公司信用风险的定价实践中,实证研究发现10%是中国企业风险中性违约概率的重要临界值,同时,股权结构对中国企业风险中性违约概率有重要的影响。
- 李拥拥密梁高晓慧
- 关键词：风险中性定价违约概率
- 美国灾害保险期货期权风险中性定价的偏微分方程方法探究
- 2016年
- 在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的偏微分方程方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
- 陈婷婷
- 关键词：期货期权
- 浮动敲定价格几何平均亚式期权的风险中性定价(英文)被引量：3
- 2015年
- 亚式期权是一种回报与一段时期内资产平均价格相关的期权.以计价单位变换为工具,由风险中性定价方法推导具有浮动敲定价格的离散和连续几何平均亚式期权的价格公式.
- 曹桂兰王勇
- 关键词：亚式期权风险中性定价
- 美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究被引量：1
- 2015年
- 在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
- 陈婷婷王玉文
- 关键词：期货期权鞅方法
- 中小企业担保贷款的违约风险中性定价与担保费率厘定被引量：3
- 2014年
- 基于风险中性原理,研究银行的贷款定价模型和担保机构的费率厘定方法,最终给出贷款利率与担保费率简单实用的表达式。基于风性中性的违约风险定价模型与担保费率厘定具有科学的理论依据,能够避免结构化模型的复杂性与高成本,排除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。本文的研究为担保贷款利率的确定与担保费率的厘定提供了实务上的参考,有助于银行和担保机构动态调整利率和费率,节约管理成本。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：中小企业担保贷款风险中性定价担保费率
- 论风险中性定价的经济学基础被引量：1
- 2013年
- 风险中性定价方法是金融资产定价的重要方法,它是指在对金融资产进行定价时,可以构建一个与实际概率不同的风险中性概率测度,在这一概率测度下金融资产收益的期望值可以得到测度,可以用无风险利率折现求得资产的价格。风险中性概率实质上是在未来情况下用于计算单位支付的相对价值,在这一概率测度下风险资产未来收益的均值得以求出,风险资产未来的收益被匡算成等价的无风险收益。因而,风险资产也就可以像无风险资产那样用无风险利率折现求得其当前的价格。
- 王德河
- 关键词：风险中性定价金融资产定价风险中性概率
- 非风险中性定价下的深层砂砾岩低品位储量开采价值评价
- 2012年
- 随着国际石油价格不断攀升,深层砂砾岩低品位储量目前成为各油田下一步开采目标。储量开采价值评价作为深层砂砾岩储量开发项目的前期工作,对能否实现高效开采目标有着重要意义。由于深层砂砾岩低品位储量开发项目具有高风险性、不确定性、不可逆性、可推迟性、较大灵活性,选用与项目实际情况最相符的实物期权法进行开采价值评价。借鉴非风险中性条件下的欧式期权定价模型建立了深层砂砾岩低品位储量开采价值的期权价值评估模型,推导出了内在价值和期权价值的计算方法,进而计算出深层砂砾岩低品位储量开发项目的全部开采价值。以SL油田YJ深层砂砾岩低品位储量为例,计算出该储量开发项目的全部开采价值为374798万元,达到中国石化基准收益率要求,因此判断YJ深层砂砾岩低品位储量具有较高开采价值。
- 张朋程丁浩张琪
- 关键词：储量实物期权法净现值法
- 风险中性定价 第2版
- Books are written for use， and the best compliment that the community in the field could have paid to the firs...
- （英）宾汉姆著
- 关键词：风险管理英文
- 非风险中性定价意义下幂函数族期权定价模型
- 2007年
- 利用偏微分方程基本解的方法,推导出非风险中性意义下的幂函数族看涨期权的定价公式和看涨—看跌期权的平价公式。
- 潘坚郭豫芳
- 关键词：幂函数族期权期权定价
相关作者
- 朱丹
- 作品数：32被引量：118H指数：7
- 供职机构：湖南师范大学
- 研究主题：风险中性定价 鞅定价 GIRSANOV定理 期权 可转换债券
- 李伟
- 作品数：11被引量：224H指数：5
- 供职机构：北京航空航天大学经济管理学院
- 研究主题：风险中性定价 外资银行进入 外资银行 KNIGHT KNIGHT不确定性
- 韩立岩
- 作品数：307被引量：4,445H指数：36
- 供职机构：北京航空航天大学经济管理学院
- 研究主题：信用风险 市政债券 公司治理 上市公司 期权定价
- 马晓兰
- 作品数：9被引量：25H指数：3
- 供职机构：云南财经大学统计与数学学院
- 研究主题：BLACK-SCHOLES公式 风险中性定价 期权定价 价格指数 非参数估计
- 崔海蓉
- 作品数：22被引量：96H指数：6
- 供职机构：南京信息工程大学
- 研究主题：波动率 结构化金融产品 期货市场 行为金融 最优设计
