搜索到19篇“ 随机延滞“的相关文章
- 带随机延滞的衍生的ARCH模型的几何遍历性
- 2008年
- 引入了带随机延滞的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归滑动平均-自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.
- 王允艳唐明田
- 关键词：马氏链随机延滞
- 带随机延滞的门限ARCH模型的稳定性被引量：3
- 2007年
- 引入了带随机延滞的门限自回归条件异方差模型,讨论了这个模型的极限行为,并给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.该模型将固定延滞的衍生的门限自回归条件异方差模型推广为延滞受到一个有限状态马氏链控制的衍生的门限自回归条件异方差模型,能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.
- 王允艳唐明田
- 关键词：马氏链随机延滞几何遍历
- 带有随机延滞的GARCH模型的几何遍历性(英文)
- 2007年
- 在非线性时间序列的基础上,建立了延滞是有限状态空间上马尔可夫链的GARCH模型.在新的模型中考虑了环境对延滞的影响.带有随机延滞的GARCH模型有更好的应用价值.
- 苗俊红王言英张泰
- 关键词：几何遍历随机延滞
- 一类随机环境下带有随机延滞的时序模型的极限性状被引量：2
- 2006年
- 提出了一个随机环境下带有随机延滞的时序模型Xn+1=fZn+1(Xn,…,Xn-Zn+1)+εn+1(Zn+1),应用马氏链的随机稳定性理论,讨论了该模型的极限行为,给出了关于{Xn}以几何速率按某种方式收敛的一个充分条件。
- 侯振挺龙绍舜俞政
- 关键词：随机环境随机延滞
- 具有随机延滞的时间序列分析
- 这篇学位论文的主要部分分为五章：
第一二章简要地介绍了必要的预备知识，这些知识属于一般状态马氏链的遍历性理论。
从第二章至第五章，依次考察了下列各非线性时间序列模型的极限性质：
1、具有随机...
- 龙绍舜
- 关键词：随机延滞时间序列马氏链
- 一类带随机延滞的NLAR模型的遍历性
- 2006年
- 利用一般状态马氏链的基本理论研究了一类带随机延滞的时间序列模型的遍历性,并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则.
- 颜青俞政
- 关键词：遍历性随机延滞
- 一类带随机延滞的时序模型的极限行为
- 2006年
- 提出了一个带有随机延滞的时序模型Xn+1=fzn+1(Xn,…,Xn-zn+1)+Hzn+1(Xn,…,Xn-zn+1)εn+1,应用马氏链的随机稳定性理论,讨论了这个模型的极限行为,给出了关于{Xn}以几何速率按某种方式收敛的一个充分条件。
- 俞政何宁卡
- 关键词：非线性时间序列随机延滞
- 带随机延滞的ARCH模型的几何遍历性
- 2006年
- 本文对带随机延滞的ARCH模型进行了分析,并得到该模型伴随几何遍历的一个判别准则.
- 颜青朱敏
- 关键词：几何遍历不可约随机延滞
- 带随机延滞的GARCH模型的严平稳遍历性
- 近几十年来，关于时间序列分析的研究得到了迅速发展，特别是对于线性时间序列，取得了系统而丰富的成果．但是，对于非线性时间序列的研究，仅在近二十年来才逐渐被重视起来．
对非线性时间序列的研究，近十几年来，有两条研究...
- 朱敏
- 关键词：随机延滞遍历性不可约
- 一类带随机延滞的非线性时间序列模型的极限行为被引量：1
- 2006年
- 一类非线性时间序列模型(见下文式(2))被讨论.在这篇文章中,讨论了由这个模型确定的导出序列的遍历性以及该模型的伴随几何遍历性.
- 朱敏俞政
- 关键词：遍历性不可约随机延滞
相关作者
- 俞政
- 作品数：27被引量：57H指数：4
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：随机环境 非线性时间序列 随机延滞 马氏链 遍历性
- 唐明田
- 作品数：14被引量：13H指数：2
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：几何遍历 马氏链 随机延滞 随机环境 ARCH模型
- 龙绍舜
- 作品数：5被引量：2H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：随机延滞 随机环境 非线性时间序列 时间序列 性状
- 王允艳
- 作品数：17被引量：17H指数：2
- 供职机构：江西理工大学理学院
- 研究主题：几何遍历 马氏链 随机环境 门限 经验似然
- 颜青
- 作品数：3被引量：0H指数：0
- 供职机构：中南大学数学与统计学院
- 研究主题：随机延滞 不可约 遍历性 AR模型 ARCH模型
