搜索到6186篇“ 长记忆“的相关文章
- 一种基于长记忆双自回归模型的水道咸潮演变模拟系统
- 本发明提供一种基于长记忆双自回归模型的水道咸潮演变模拟系统，属于数据处理领域。所述模拟系统包括数据采集模块、数据预处理模块、模型训练模块、模拟模块和可视化模块。数据采集模块负责收集水道中多个位置的水文数据，数据预处理模块...
- 位帅林凯荣张云胡靖
- 基于长记忆语义模式驱动的大模型训练与推理方法
- 本发明公开一种基于长记忆语义模式驱动的大模型训练与推理方法，包括：采集多个渠道的长文本数据，并进行结构化格式存储及类别标注；初始化模型参数；开始进行多批次训练；在数据输入及各隐藏层中添加噪声；模型对输入数据进行前向传播；...
- 宋俊冉茂壕张琰婷周伟黄煜森万政霖
- 基于R/S模型的原油轮运价波动对多类型事件冲击长记忆性研究
- 2024年
- 本文主要研究原油轮运价波动对多类型事件冲击的长记忆性及不同事件对原油轮运价的影响程度,以大型原油轮(VLCC)和小型原油轮(Aframax)两种船型的历史平均运费收益时间序列为研究对象。根据历史国际重大事件发生时间区间,结合原油轮历史运价波动时间区间变化情况,将历史原油轮运价波动时间序列划分为包括基准阶段在内的5个阶段。通过构建改进R/S(重标极差法)模型,借助Matlab软件计算Hurst值、V统计量等指标进行分析。结论表明,经济下行阶段对VLCC和Aframax运费收益均具有抑制作用,而环保公约和突发事件阶段则对两者起到推动作用。同时,以页岩油革命为典型事件的原油供给增加阶段有利于推动Aframax运费收益,却对VLCC收益具有抑制作用。定量分析不同阶段对运费收益产生的影响程度由大到小为:经济下行>环保公约>突发事件>原油供给。
- 黄东辉刘玉玲张永锋
- 关键词：长记忆性
- 基于长记忆性的资产定价模型研究
- 2024年
- 建立了基于长记忆性的资产定价模型,考虑做市商通过调节过去的过剩需求比例的决策来出清市场价格,利用离散动力系统的稳定性和分支理论,讨论了不动点的存在性以及参数对模型稳定性的影响,重点讨论了记忆参数的改变对模型稳定区域的影响,并通过数值模拟得到:当记忆参数在一定区间内变化时,稳定区域会随着记忆参数的增大而增大,记忆参数的增大会减小股票市场的价格波动.
- 候佳琦杨志王婧
- 关键词：长记忆金融市场模型数值模拟
- 利率长记忆性识别及其对寿险公司经济资本的影响
- 2024年
- 利率作为金融市场的核心变量,对寿险公司的稳健经营具有至关重要的影响。本文对国内不同期限利率序列的赫斯特指数进行测算,并设计Wald统计检验和混洗序列检验,发现利率序列具有显著的长记忆性特征。在此基础上,使用分数CIR模型对连续时间长记忆性利率进行建模,基于神经网络间接推断进行参数估计,并采用嵌套随机模拟方法研究了利率长记忆性对寿险公司利率风险经济资本评估的影响。研究结果显示,1个月及以上期限的利率序列具有显著的长记忆性特征,若忽视利率长记忆性会低估利率均值回复速度和波动性;利率的长记忆性会增加极端事件的概率,使得寿险公司面临更大的风险损失可能性,增加寿险公司经济资本评估的尾部风险。寿险公司进行经济资本评估时应细致分析并纳入利率的长期依赖结构,以确保对潜在的尾部风险有充分预见,从而在面对复杂多变的市场环境时,能够维持公司的财务稳健性和长期价值创造能力。
- 李秀芳冯泽宇陈孝伟
- 关键词：利率风险长记忆性经济资本
- 基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究被引量：2
- 2024年
- 研究表明利率序列具有长记忆性,故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动,构建分数CIR模型,并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟。由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立,无法使用极大似然估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法对分数CIR模型进行参数估计,故本文引入间接推断估计法,并通过蒙特卡洛模拟证明该方法的可行性。本文使用间接推断估计法对我国银行间同业拆放利率数据进行实证分析及样本外预测,将经典CIR模型、分数O-U过程、分数CIR模型的拟合轨道与真实轨道进行分析对比,得出分数CIR模型更适用于描述具有长记忆性的利率序列。本文重点研究一种用于分数CIR模型的参数估计方法,未来将继续探究其他参数估计方法并对比这些方法的有效性和稳健性。
- 孙晓霞王冰
- 关键词：长记忆性分数布朗运动
- 长记忆时间序列的均值单变点估计
- 2024年
- 文章采用拟极大似然法估计了一类长记忆时间序列模型的单均值变点,在变点大小固定和变点收缩两种情形下分析了估计量的渐近性质。研究发现,变点大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变点大小固定时,变点估计量是不相合的,而变分点估计量是T-相合的;当变点收缩时,变点估计量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。
- 习代青肖洪策
- 关键词：长记忆分数布朗运动拟极大似然估计最小二乘法
- 长记忆—异方差径流序列建模与预测方法研究
- 受气候条件与人类活动双重影响,径流形成过程愈发复杂多变,基于单一非平稳假设的研究方法难以充分描述径流的动态演变特征。尤其对于长记忆性、非线性和条件异方差性等多种特性并存的日径流序列而言,这些复杂特性间的联动性对单一特性描...
- 王慧敏
- 关键词：季节性黄河流域
- 基于BEEMD考虑区间值长记忆性的时序预测方法及其应用研究
- 张倩文
- 中国通货膨胀持久性是长记忆性、还是短记忆性被引量：1
- 2023年
- 当前国际政治、经济形势复杂,中国面临较大的通货膨胀压力。弄清通货膨胀持久性是长记忆性还是短记忆性,关乎通货膨胀的治理。本文运用SETAR模型、ARFIMA模型分别测量不同指标、不同样本期间的通货膨胀持久性。定基比CPI是发散的,环比CPI具有短记忆性,同比CPI指标具有局部发散、局部长记忆性的特点。整体上高通货膨胀时期比低通货膨胀时期有更强的持久性。CPI指标测量的物价区间、指标前后间的关系及1999年前后中国经济特点等都会影响通货膨胀持久性。环比CPI度量的通货膨胀持久性更有代表性。
- 郭志
- 关键词：长记忆
相关作者
- 张世英
- 作品数：454被引量：4,654H指数：36
- 供职机构：天津大学管理与经济学部
- 研究主题：金融市场 时间序列 复杂系统 变结构 SV模型
- 曹广喜
- 作品数：67被引量：441H指数：12
- 供职机构：南京信息工程大学
- 研究主题：碳排放 实证研究 长记忆性 实证分析 长记忆
- 赵巍
- 作品数：63被引量：144H指数：6
- 供职机构：淮海工学院
- 研究主题：分数布朗运动 BLACK 长记忆性 期权定价模型 拟鞅
- 何建敏
- 作品数：465被引量：4,185H指数：34
- 供职机构：东南大学经济管理学院
- 研究主题：股票市场 实证研究 复杂网络 应急系统 网络结构
- 李汉东
- 作品数：44被引量：284H指数：10
- 供职机构：北京师范大学系统科学学院
- 研究主题：持续性 时间序列 实证研究 随机波动模型 已实现波动
