搜索到136篇“ 长期记忆性“的相关文章
基于异质主体模型的人工股市长期记忆性研究
股票市场是时刻处在变化中的复杂系统,传统金融学在面对现代货币金融体系的复杂时,逐渐显露出一些局限,市场参与者行为的复杂、异质、多样以及非线特征逐渐受到关注。为了更好地应对复杂多变的金融市场,经济金融学界引入了...
周仰月
关键词:人工股票市场长期记忆性R/S分析PYTHON
利率期限结构的长期记忆性及其预测作用研究被引量:2
2023年
长期记忆性是时间序列的重要特征之一,对时间序列数据的预测有着重要影响.文章利用R/S分析、ARFIMA模型对中国利率期限结构的长期记忆性进行了实证分析,结果表明:中国利率期限结构存在显著的长期记忆性,刻画长期记忆性的ARFIMA模型可以显著地提升对利率期限结构的预测效果,并且随着预测步长的增加,预测效果提升得更为明显.因此,在实践中应重视利率期限结构的长期记忆性,充分发挥利率期限结构长期记忆性在利率期限结构预测中的作用.
纪哲翰谢海滨
关键词:利率期限结构长期记忆性R/S分析ARFIMA模型
长期记忆性动态因子模型的统计推断与应用
向量时间序列模型具有重要的应用,金融向量时间序列数据常具有长期记忆性,需要利用长期记忆性模型进行描述,异质自回归(HAR)模型是一类描述长期记忆性的动态模型。针对高维向量时间序列直接建立向量自回归动态模型容易产生维数...
庄子言
关键词:高频数据动态因子模型投资组合
中国股市价格变动长期记忆性研究
股票市场中的长期记忆性,一直是研究者所关注的问题。因为一旦存在长期记忆性,有效市场理论的前提假设就不成立,投资者就可以通过长期记忆性进行时间序列建模以寻求alpha收益。衡量长期记忆性强度有两种最为常用的分析方法:R/S...
杨恒
关键词:人工股票市场长期记忆性
中美股票市场长期记忆性、风险与收益关系比较研究
股票市场是一个复杂的系统,其运行规律和特征一直是热门研究领域。早期众多学者基于有效市场假说的线范式进行研究,但股票市场中频繁出现的异象与相关研究结论并不匹配。随后,分形市场假说应运而生,为股票市场研究提供了新思路。纵观...
黄懿龙
关键词:长期记忆性VAR股票市场
中美股票市场的长期记忆性与趋势比较研究
本文的主要研究目标是探寻中国与美国股票市场收益率序列的长期记忆性,对两国股票市场价格的趋势进行预测,并对比分析中美两国股票市场的差异。本文主要通过多种量化方法如修正的重标极差分析法、对数周期图法、局部Whittle似然函...
程弘
关键词:长期记忆性结构突变
分形市场理论下中国债券市场长期记忆性研究
金融时间序列的长期记忆性是现代金融热门的研究方向之一。基于分形市场理论,可以有效地刻画金融时间序列元素之间的长期依赖关系。国内债券市场作为金融市场的重要组成部分,对其进行长期记忆性研究不仅可以帮助我们理解和分析市场特征,...
王锦
关键词:债券市场分形市场理论长期记忆性R/S分析ARFIMA模型
全球平均地表气温的长期记忆性特征在不同情境下的模拟对比研究
气候变率中长期记忆性的研究目前已较为全面,应用也十分广泛,但是,长期记忆性的来源和物理机制仍然没有明确的认知。本文试图通过研究不同情景下的模式模拟结果来探究这个问题。应用去趋势涨落分析方法,对来自于工业革命前控制试验、历...
仇敏
关键词:长期记忆性
Understanding long-term memory in global mean temperature:An attribution study based on model simulations被引量:1
2020年
Long-term memory(LTM)in the climate system has been well recognized and applied in different research fields,but the origins of this property are still not clear.In this work,the authors contribute to this issue by studying model simulations under different scenarios.The global mean temperatures from pre-industrial control runs(pi Control),historical(all forcings)simulations,natural forcing only simulations(Historical Nat),greenhouse gas forcing only simulations(Historical GHG),etc.,are analyzed using the detrended fluctuation analysis.The authors find that the LTM already exists in the pi Control simulations,indicating the important roles of internal natural variability in producing the LTM.By comparing the results among different scenarios,the LTM from the piControl runs is further found to be strengthened by adding natural forcings such as the volcanic forcing and the solar forcing.Accordingly,the observed LTM in the climate system is suggested to be mainly controlled by both the‘internal’natural variability and the‘external’natural forcings.The anthropogenic forcings,however,may weaken the LTM.In the projections from RCP2.6 to RCP8.5,a weakening trend of the LTM strength is found.In view of the close relations between the climate memory and the climate predictability,a reduced predictability may be expected in a warming climate.
QIU MinYUAN NaimingYUAN Shujie
关键词:ATTRIBUTION
基于SEV的长期记忆性检验方法及其实证研究
长期记忆性是金融市场中具有重要意义的一个研究课题,其主要表现为:不同时期的金融资产价格在相距较远的时间仍具有一定的相关。尽管,长期记忆性的检验仍处于研究与探索之中,没有统一的标准与结果,但由自相关系数发展而来的长期记忆...
石泮露
关键词:金融市场长期记忆性自相关函数非参数估计

相关作者

王春峰
作品数:313被引量:3,972H指数:31
供职机构:天津大学管理与经济学部
研究主题:实证研究 中国股市 流动性 波动性 高频数据
张庆翠
作品数:16被引量:206H指数:6
供职机构:国家开发银行
研究主题:长期记忆性 股票市场 波动性 中国股市 超常交易量
刘金全
作品数:435被引量:4,521H指数:35
供职机构:吉林大学商学院数量经济研究中心
研究主题:货币政策 经济增长 经济周期 通货膨胀 TV
闫超
作品数:37被引量:246H指数:10
供职机构:吉林大学商学院数量经济研究中心
研究主题:非线性 MS 经济增长 VAR模型 收敛性
隋建利
作品数:106被引量:685H指数:15
供职机构:吉林大学
研究主题:非线性 经济增长 货币政策 MS 经济周期