搜索到1886篇“ 金融时间序列“的相关文章
- 一种金融时间序列预测方法及相关装置
- 本申请公开了一种金融时间序列预测方法及相关装置,涉及数据处理技术领域,包括:在获取原始金融数据之后,对原始金融数据进行预处理,得到预处理后的金融数据;并对预处理后的金融数据进行特征提取及维度统一,得到多维金融数据特征;最...
- 朱家玲倪佳伟张伟
- 用于金融时间序列预测的神经网络集成模型
- 2025年
- 准确预测金融时间序列数据对金融市场的运行和管理起着重要作用。基于神经网络和集成学习思想,将卷积神经网络(CNN)、长短期记忆(LSTM)网络以及自回归移动平均(ARMA)模型在集成框架中进行组合,提出一种新的用于预测金融时间序列数据的ARMA-CNN-LSTM模型。该模型通过CNN-LSTM模型对数据中时空特征进行建模,同时利用ARMA模型对数据的自相关特征进行建模,实现对金融时间序列数据中线性和非线性特征的混合建模。实验结果表明,与基准个体模型相比,所提模型在预测金融时间序列数据的精度和鲁棒性方面都显示出优异的性能。
- 张晗王维国
- 关键词:金融时间序列卷积神经网络
- 一种基于深度学习的跨周期稀疏金融时间序列波动率预测模型方法
- 本发明公开了一种基于深度学习的跨周期稀疏金融时间序列波动率预测模型方法,具体实施过程如下:计算特定周期下不同波动率,建立多因素输入模型,在传统时间序列数据的基础上,结合市场情绪指标相关数据、宏观经济数据,并添加随机扰动,...
- 周乾伟徐孟达
- 轻量级多源高纬金融时间序列数据联合预测系统及其方法
- 本发明公开了一种轻量级多源高纬金融时间序列数据联合预测系统及其方法,涉及时间序列数据分析技术领域,解决了现有的神经网络中复杂的神经网路构架,这些模型通常具有不可解释性,过于复杂,算力消耗大的问题,包括数据采集模块、数据清...
- 鄢嫣李睿朗俞李杰
- 金融时间序列的自适应贝叶斯在线变点检测
- 2025年
- 快速识别金融时间序列数据流中的变点有助于判断时序数据的趋势变化、动态更新时序分析模型,从而为金融市场中的投资决策、风险管理提供及时可靠的决策支持。然而金融时间序列常表现出复杂或剧烈的波动,如何对金融时序数据进行稳健的在线变点检测仍是一个巨大的挑战。对此,本文基于贝叶斯在线变点检测的框架,提出一种带有滑动窗口的自适应在线变点检测方法。通过滑动窗口的平滑机制,该方法在每个窗口中对变点检测所需的超参数进行实时动态更新,以适应数据环境的动态变化。在模拟数据和上证综指时序数据的实验结果表明,本文提出的方法能够在已有的贝叶斯在线变点检测方法基础上进一步提高识别效果,及时发现变点并避免将正常的序列波动误报为变点。基于上证综指数据,本文方法能够发现带有特殊信号的时间序列,进而为金融市场的风险预警、投资指导等提供有价值的参考。
- 朱映秋郑畅张波
- 关键词:金融时间序列
- 一种金融时间序列数据特征工程变量升维的方法
- 本发明提供一种金融时间序列数据特征工程变量升维的方法,包括:获取待处理金融市场时间序列数据,对待处理金融市场时间序列数据进行预处理,得到预处理数据;其中,待处理金融市场时间序列数据包括日数据和月数据;将预处理数据按照预设...
- 凌艳涛任庆忠邱冬阳赵一郎曹梦秋
- 基于iTransformer模型的金融时间序列预测
- 2024年
- 金融时间序列的准确预测是经济政策制定者和投资者密切关注的焦点。本文选用工商银行作为金融时间序列的代表,用一种新颖的神经网络模型iTransformer对工商银行的股票价格进行预测。同时,将统计模型ARIMA、神经网络模型LSTM和Transformer作为对照组,比较了不同模型在不同时间范围内预测的准确性。实证结果显示,iTransformer确实适用于股票价格的预测,在短期、中期和长期这三种不同的预测区间内,其精度普遍优于对照组的预测模型。
- 王钰涵梁志勇
- 关键词:金融时间序列预测TRANSFORMERARIMA
- 基于可视图原理的高维金融时间序列的阶段划分方法
- 本发明公开了一种基于可视图原理的高维金融时间序列的阶段划分方法,具体包括:获取高维金融时间序列数据,将所述高维金融时间序列数据映射为一个复杂网络,得到一个多层网络,再通过熵权法,得到每一层维度的权重,根据得到的每一层维度...
- 胡军张玉洁龙见焯
- 基于非线性脉冲神经P系统的金融时间序列预测研究
- 随着金融市场的发展与复杂化,金融时间序列预测已成为金融工程领域的核心问题之一。金融时间序列信息中,如股票价格、汇率、利率、大宗商品等,均具有高度的非线性、非平稳性和噪声干扰特性,这使得传统的线性预测模型难以有效捕捉其内在...
- 张玉洁
- 关键词:金融时间序列预测
- 一种基于多模态图神经网络的金融时间序列预测方法
- 本发明公开一种基于多模态图神经网络的金融时间序列预测方法,金融时间序列分析在对冲市场风险和优化投资决策方面发挥着核心作用,伴随着多模态流和超前滞后效应。例如,股票的价格走势是不同扩散速度下复杂市场状态的反映,包括历史价格...
- 赖俊华陈天健吴雪桐黄江
相关作者
- 张世英

- 作品数:454被引量:4,654H指数:36
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- 研究主题:金融市场 时间序列 复杂系统 变结构 SV模型
- 周天清

- 作品数:61被引量:41H指数:5
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- 研究主题:相似性查询 时间序列 相似性度量方法 动态规划算法 金融时间序列
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- 陈岭

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- 供职机构:浙江大学
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