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基于混合分数-扩散模型的N重复合期权定价
2025年
文章研究了混合分数-扩散模型下的N重复合期权的定价问题.首先考虑到金融市场的不确定性无法由随机变量来描述,运用梯形模糊随机过程,构建了N重复合期权的模糊定价模型.其次,考虑可能性-必要性权重,悲观-乐观指数以及投资者的模糊风险厌恶程度,得到了N重复合期权的平均模糊价格.最后,数值模拟表明:在不确定环境下充分考虑长记忆性以及突发事件的影响所得到的N重复合期权定价模型更符合实际.
郭精军朱雯琦汪育兵
关键词:模糊随机过程
基于-扩散模型的碳排放权期权定价
刘洁
-扩散模型下欧式与美式期权的隐显多步数值算法
1973年Black和Scholes提出了著名的期权定价模型,但该传统模型的假设比较苛刻,没有考虑市场的波动性和交易成本等.为了更加符合市场需求,有的学者考虑了市场的波动性提出了-扩散期权定价模型.在上述模型基础上,考...
姜霄
关键词:期权定价跳-扩散模型
混合次分数布朗-扩散模型下亚式幂型期权的定价被引量:2
2023年
文章研究了混合次分数扩散模型下亚式幂型期权的定价问题。与传统的布朗运动驱动的期权定价模型相比,混合次分数扩散模型更好地刻画了金融时间序列的长记忆性、非平稳性和突发事件的影响。本文利用保险精算方法给出了具有固定执行价格的几何平均亚式幂型期权定价公式,并给出了一些特殊情形下的亚式期权定价公式。最后,给出了一个数值仿真例子说明定理的结论。
龚雪沈明轩
关键词:亚式期权期权定价
次分数-扩散模型下的复合期权定价
2023年
复合期权是一种重要的奇异期权。在现有期权定价模型中,标的资产价格通常以几何布朗运动作为驱动源,且大多遵循连续随机过程。然而,标的资产价格并非始终都是连续的,可能会发生跃且可能具有长程相关性。本文基于风险中性测度假设,探究了在欧式看涨期权情形下,次分数-扩散模型的复合期权定价问题。运用伊藤公式和对冲技术得到该模型下满足的偏微分方程,并运用泊松跃和累计概率分布函数理论进一步给出了复合期权价格的表达公式。通过数值模拟探究了多个参数对期权价格的影响,并与几个常用模型的期权价格进行了比较。
王竟莘郭志东
关键词:期权定价复合期权数值模拟
次分数-扩散模型下重置期权的保险精算定价
2022年
假设股票价格满足次分数-扩散过程驱动的随机微分方程,利用次分数布朗运动和过程随机分析理论,以及保险精算法,得到股票价格遵循次分数-扩散过程下重置期权的定价公式,在此基础上推广了一些已有的结论。
孙明明
关键词:重置期权跳-扩散过程保险精算法
指数Lévy-扩散模型下欧式期权的COS定价方法
2022年
主要研究指数Lévy形式的-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方法是一种稳定有效的数值方法,修正后的COS定价方法收敛速度更快、精度更高,与BS模型相比,-扩散模型能更精确的拟合市场数据.
许聪聪赵芳芳魏会贤
关键词:跳-扩散模型傅里叶变换期权定价
基于Merton-扩散模型的上证50ETF期权定价研究被引量:1
2022年
期权一直以来都是学者们的关注对象,经典的BS期权定价模型假设股票价格是连续变动的,然而在现实中股票价格受各种因素的影响从而呈现出一种间断的“空”现象,所以该模型并不适用。本文以上证50ETF期权为研究对象,建立了Merton-扩散模型并进行实证分析。首先对模型参数进行估计,利用MATLAB软件对数据进行建模并计算出理论价格。实证结果表明,Merton-扩散模型对期权的定价和预测有较好的效果,预测值在靠近到期日的误差会比较小,说明这与实际相符。
姜鲁宁陈迎姿
关键词:期权定价
-扩散模型下欧式与美式期权的外插变步长隐显Runge-Kutta数值算法
传统的期权定价模型假设标的资产价格服从带漂移的布朗运动,没有考虑市场的波动性.在此基础上,有学者提出了更符合实际的-扩散期权定价模型.该模型是一个含有非局部积分项的偏积分微分方程(PIDE).本文主要研究带欧式与美式...
李子丰
关键词:跳-扩散模型偏积分微分方程外插
部分可观测-扩散模型下的最优资产组合选择
本文将经典的最优消费和资产组合选择问题拓展到-扩散模型下考虑,认为风险资产是部分可观测的,其预期收益可以用一个二阶的隐马尔可夫链刻画,并引入双指数来表现风险资产价格不同跃方向跃强度的差异性.通过滤波理论得到了-...
沈翀
关键词:资产组合选择风险资产跳-扩散模型

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袁国军
作品数:27被引量:83H指数:5
供职机构:皖西学院
研究主题:期权定价 回望期权 交易成本 CEV过程 跳-扩散模型
叶绪国
作品数:35被引量:32H指数:3
供职机构:凯里学院理学院
研究主题:非参数估计 跳-扩散模型 数学专业 普通本科院校 波动率
苏军
作品数:13被引量:21H指数:3
供职机构:西安科技大学理学院
研究主题:跳-扩散过程 未定权益定价 跳-扩散模型 COMPLEXITON 平价关系
刘宣会
作品数:57被引量:110H指数:5
供职机构:西安工程大学理学院
研究主题:跳跃-扩散过程 套期保值 HJB方程 投资组合 部分信息
王继霞
作品数:32被引量:36H指数:4
供职机构:河南师范大学数学与信息科学学院
研究主题:EM算法 极大似然估计 英文 渐近正态性 相合性