搜索到133篇“ 经济周期模型“的相关文章
- 经济周期模型
- 本书分八章内容,对经济周期模型进行了详尽的阐述。
- 小罗伯特·E·卢卡斯(Robert
- 关键词:经济周期模型
- 基于MCMC方法的随机经济周期模型的参数估计
- 参数估计作为经济系统建模中最为关键的步骤之一,是经济学和应用统计领域的研究热点问题。考虑到实际经济系统会受到内部非线性关系和外部难以预测的噪声影响,传统的线性经济周期模型无法很好地解释其复杂性。因此,本文引入随机噪声激励...
- 李萌
- 关键词:经济周期模型高斯白噪声高斯色噪声参数估计
- 一类Kaldor-Kalecki经济周期模型的多参数分支分析
- Kaldor-Kalecki经济周期模型可适用于大部分的现实经济。通过多参数分支角度对Kaldor-Kalecki经济周期模型进行研究,分析其动力学性质和产生的现象,具有一定的理论意义和实际应用价值。本文将讨论一类投资函...
- 原缓缓
- 关键词:时滞HOPF分支稳定性
- 收入随机干扰下非线性经济周期模型随机响应分析
- 2021年
- 经济周期演化具有非常复杂的非线性和随机性特征,对其演化响应研究可以更好地掌握经济周期演化规律.本文首先建立了具有前两个时期收入差的一次方项与三次方项的非线性经济周期动力模型,用于模拟收入对投资的非线性影响,并采用两个互相独立的高斯白噪声随机函数分别模拟不确定因素干扰与收入随机干扰.然后运用基于短时高斯转移概率密度和Gauss-Legendre积分的路径积分法,求解收入与收入变化率的概率密度函数.最后研究了收入随机干扰和补充储蓄率对非线性经济周期演化的影响.研究表明:随机干扰下的收入早期变化波动显著,后期趋于稳定.收入随机干扰增强显著加大了收入的随机性,使得收入更加难于预测与控制.此外,提高补充储蓄率会降低获得高收入的概率.
- 赵君
- 关键词:经济周期概率密度高斯白噪声
- 资源配置、产业结构与全要素生产率:基于真实经济周期模型的分析
- 本文旨在测算、分析中国经济及各产业部门全要素生产率的水平和年均增长率、产业结构高度及其合理化程度,再结合其他37个国家的相应数据进行国际比较。本文依据真实经济周期模型推导出全要素生产率的测算方程并构建了测算产业结构高度及...
- 刘伟张立元
- 关键词:产业结构真实经济周期模型人力资本
- 考虑记忆性质与时间滞后效应的非线性经济周期模型分析被引量:3
- 2019年
- 考虑非线性经济周期模型中经济变量存在记忆性质与时间滞后现象,研究随机周期作用激励下Goodwin模型的随机响应,以此研究记忆性质与时间滞后现象对经济周期波动的具体影响。通过随机多尺度方法得到了模型的确定性与随机情形下的稳态响应。结果发现:当考虑非线性投资函数时,经济变量的时间记忆性质和时间滞后现象均可以导致经济波动方式的改变;当考虑非线性消费函数时,经济变量的时间记忆性质与时间滞后现象均可以诱导出经济周期波动的随机跳跃现象,即引发经济系统的突变。同时,随机周期作用也可以诱发系统出现稳态概率密度函数的分岔现象出现,说明外部随机周期作用可以诱发经济系统的突变现象产生。
- 林子飞徐伟
- 资源配置、产业结构与全要素生产率:基于真实经济周期模型的分析被引量:30
- 2018年
- 本文旨在测算、分析中国经济及各产业部门的全要素生产率和年均增长率、产业结构高度及其合理化程度,再结合其他37个国家的相应数据进行国际比较。本文依据真实经济周期模型推导出全要素生产率的测算方程并构建了测算产业结构高度及其合理化程度的两个指标。本文发现,由三大产业部门全要素生产率水平之间的差异和部门间规模巨大的人力资本转移而形成的"结构效益",能够合理解释中国经济整体全要素生产率年均增长率较高但三大产业部门却处在较低水平甚至负增长这两个看似矛盾的经济事实。本文从数理逻辑和经验研究两个角度验证了"产出增长率效应"和"结构效益"的存在。本文通过国际比较发现,中国经济产业结构高度及其合理化程度大幅落后于多数高收入国家。
- 刘伟张立元
- 关键词:产业结构真实经济周期模型人力资本
- 金融经济周期模型及其在我国的应用研究被引量:1
- 2018年
- 金融经济周期模型将"金融加速器"加入传统经济周期模型中,考察经济冲击通过金融因素放大和传导的具体过程。本文把房地产市场和信用渠道结合起来,通过建立一个两部门DSGE模型,表明房地产市场是模型的核心机制。主要变量的脉冲响应函数分析也表明,在非耐用品部门全要素生产率、房产部门全要素生产率、贷款与价值比率和住房偏好等因素的冲击下,经济波动被金融因素所放大和传导。因此,当前市场环境下关注经济的周期性波动不能忽略金融因素。中央银行需要密切关注经济整体财务状况、经济结构和金融市场采取提前预警、适度货币政策,将币值稳定、金融市场稳定和经济长期增长纳入统一的目标框架。
- 张崇圣
- 关键词:DSGE模型货币政策
- Kaldor-Kalecki经济周期模型的稳定性与Hopf分支分析
- 2017年
- 主要研究的是一类由常微分方程组刻画的Kaldor-Kalecki经济周期模型,以商品市场的调整速度为分支参数,通过对系统特征方程的分析,得到系统局部稳定性和出现Hopf分支的一些充分条件,最后通过数值模拟验证了所得结论的正确性.
- 鲍俊艳邢珍钰曹建智
- 关键词:经济周期稳定性HOPF分支
- 基于Hopf分岔理论的投资时滞经济周期模型
- 本文主要研究以下带时滞的经济周期模型,{Y(t)=Y(t)(a+αf(Y(t),I(t))+βl),I(t)=g(Y(t-τ),I(t-τ)), 其中t表示时间,τ为时滞,函数Y(t)和I(t)分别表示在t时刻的产出和...
- 童波
- 关键词:经济计算时滞性经济周期模型
相关作者
- 龚刚

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- 供职机构:云南财经大学
- 研究主题:结构性改革 汇率制度 欲望 国际货币 技术进步
- 徐伟

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- 研究主题:多尺度法 随机平均法 DUFFING振子 分岔 随机共振
- 严惠云

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- 供职机构:西北工业大学理学院
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- 师义民

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- 供职机构:西北工业大学理学院
- 研究主题:BAYES估计 可靠性分析 极大似然估计 屏蔽数据 经验BAYES估计
- 赵俊锋

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- 供职机构:西安电子科技大学理学院数学科学系
- 研究主题:HOPF分岔 极限环 经济周期模型 经济周期 近似解