搜索到229篇“ 比例再保险“的相关文章
- VaR约束下最优比例再保险和投资策略问题
- 2024年
- 研究了VaR动态约束下保险人的最优投资和再保险策略选择问题.假设保险人选择比例再保险来分散索赔风险,并通过银行存款和投资股票的手段来增加额外收益,其中股票价格满足Heston模型.保险人的目标是寻求使其终端财富的期望效用最大的最优策略.引入VaR约束条件并采用期望效用最大化为准则,运用随机控制理论建立具有VaR约束的随机控制问题,采用动态规划推导HJB方程,并利用Lagrange函数等方法得到指数效用下VaR约束有效和无效时的最优策略.另外,考虑了仅投资情形下的最优投资策略.最后通过仿真对最优策略进行敏感性分析.
- 杨志伟张强
- 关键词：VAR约束LAGRANGE函数
- 基于Ornstein-Uhlenbeck过程下具有两个再保险公司的比例再保险与投资被引量：1
- 2023年
- 该文研究了两类风险模型下具有两个再保险公司的最优再保险和投资问题.保险公司购买比例再保险并投资于无风险资产和风险资产组成的金融市场,其风险资产价格模型受Ornstein-Uhlenbeck过程影响.假设再保险的保费按照指数保费原则来计算,保险公司的目标是使终端财富的期望指数效用最大化.利用随机控制理论和HJB方程,推导出了最优策略和值函数的显式表达式.最后,通过数值分析验证了模型参数对最优策略的影响.
- 黄玲刘海燕陈密
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBECK过程比例再保险
- 基于时滞效应的随机微分投资与比例再保险博弈被引量：1
- 2022年
- 金融市场不断发展,激烈的市场竞争使得相对绩效比较在保险机构的业绩评估中占据越来越重要的地位。考虑历史业绩对公司决策的影响,引入时滞效应,研究时滞效应对具有竞争关系公司之间最优投资策略和最优再保险策略的影响。运用随机最优控制和微分博弈理论,针对Cramér-Lundberg模型,得到了均衡投资和再保险策略,给出了值函数的显式解;然后进一步针对近似扩散过程,求得指数效用下均衡投资策略和比例再保险策略的显式表达。通过数值算例,分析了最优均衡策略随模型各重要参数的动态变化。结论显示:保险公司在决策时是否将时滞信息纳入考虑之中将大大影响其投资和再保险行为。保险公司考虑较早时间财富值越多,其投资再保险行为就表现得越趋向于保守和谨慎;与之相反,如果保险公司对行业间的竞争越看重,其投资再保险策略就越倾向于冒险和激进。
- 宾宁朱怀念
- 关键词：时滞效应NASH均衡
- 借款限制下最小化drawdown概率的最优比例再保险与投资
- 海鹏磊
- 基于非比例再保险的最优投资策略问题研究
- 近年来,由于保险市场竞争的越发激烈,只通过收取保费来维持保险公司的运营就更加困难,对此,保险公司会选择再保险来分担风险,通过投资来实现公司的保值增值.那么,如何通过控制投资和再保险策略使目标值达到最优是保险公司面临的主要...
- 曹琪
- 关键词：最优投资策略非比例再保险
- 扩散模型下受投资和比例再保险控制时绝对破产概率最小化的研究
- 对于保险公司,假设其盈余过程在纯扩散模型的基础上,为了获取更多的收益,可以将盈余投资于Black-Scholes风险资产和无风险资产;同时,为了降低运营过程中保险公司承担的风险,可以购买比例再保险.结合现有的破产理论和实...
- 陈龙
- 关键词：比例再保险
- 考虑预防策略的带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型
- 2021年
- 在考虑预防策略的情形下建立了一个带干扰的比例再保险复合Poisson-Geometric风险模型。给出了该模型在索赔服从指数分布下的生存概率和调节系数的精确表达式,并得到了使生存概率达到最大的最优预防量。通过数值模拟研究再保险策略和偏离参数对生存概率的影响,并给出相关解释。
- 陈哲王传玉周瑾
- 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程再保险鞅方法
- 多险种双二项比例再保险风险模型的破产概率被引量：1
- 2020年
- 基于膨胀和利率、随机干扰及多险种影响下的双二项风险模型,考虑到保险公司的实际情况,通过比例再保险降低其破产概率.对建立的带干扰的多险种的二项比例再保险风险模型,首先讨论其盈余过程的性质与相关数字特征,然后通过分析盈余过程的性质,利用鞅方法得到破产概率公式和破产概率上界的Lundberg不等式,最后根据拉格朗日数乘法分析得到了最优自留比例系数.
- 温晓楠董立伟冯鑫鑫王明伟
- 关键词：多险种二项风险模型
- S型效用下比例再保险的最优投资策略被引量：5
- 2020年
- 本文引入了行为金融学中的损失厌恶概念,研究考虑损失厌恶时保险公司的最优投资再保险问题.在损失厌恶下,保险公司面对盈利时是风险厌恶者,而遭受损失时转为风险追求者,因此本文采用S型效用函数,并以终端财富的效用最大化为目标求解保险公司的最优策略.假定保险公司的盈余过程服从经典的Cramer-Lundberg模型,可将资产投资于一种无风险资产和一种服从几何布朗运动的风险资产,且可以通过向再保险公司购买比例再保险来分散风险、稳定经营.通过构造鞅过程,运用鞅方法和拉格朗日对偶法求解出最优策略与最优财富.最后进行数值分析,更加直观地解释了各经济参数对财富值和投资策略的影响.
- 孙庆雅荣喜民赵慧
- 关键词：损失厌恶比例再保险鞅方法
- 常数边界分红策略下最优比例再保险和投资策略被引量：2
- 2019年
- 研究了保险公司在扩散风险模型下的最优再保险和投资策略问题。以最大化期望累积贴现分红为准则的情况下,引入无风险投资,在常数边界分红策略下,研究最优比例再保险和比例风险投资策略问题。运用最大值原理求解相应的HJB方程,并通过验证定理验证所求HJB方程的解就是要找的值函数和最优策略。
- 郭蒙蒙舒慧生
- 关键词：比例再保险HJB方程
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