搜索到109篇“ 欧式看涨期权“的相关文章
- 欧式看涨期权定价模型的数值模拟
- 期权定价理论是现代金融学中最为基础且重要的研究内容之一,也是现代金融经济学理论的基础。期权的价格具有双重性质,即既是期权购买人的成本、又是期权售出者的收益,因此期权定价将会是本文的重点研究对象。本文将通过数值模拟的手段对...
- 黄运波
- 关键词：BLACK-SCHOLES方程数值模拟
- 系数为模糊数的二叉树模型及欧式看涨期权定价
- 随着现代科技的发展，模糊数学的应用越来越广泛，在金融领域中的作用也日益显现。由于受到金融市场波动性和人们主观因素的影响，现实世界中的无风险利率、波动率和股票价格可能会存在不确定性属性。换言之，在金融活动中，许多案例不仅涉...
- 王妍妍
- 关键词：梯形模糊数隶属函数二叉树模型期权定价
- 系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价
- 2019年
- 在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实例验证其在应用中的有效性。
- 张国静王桂祥
- 关键词：梯形模糊数资产价格
- 径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权
- 2019年
- 研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操作等优点.
- 郭磊张金良刘翩
- 关键词：欧式期权定价交易费
- 欧式看涨期权中空间分数阶Black--Scholes方程的数值方法
- 分数阶微分方程用来描述工程、物理、化学、生物、金融等很多学科中的一些现象，其数值方法和理论分析具有重要的理论和实际意义.本论文主要研究欧式看涨期权中空间分数阶Black-Scholes方程的数值方法，提出了一阶有限差分方...
- 赵辉
- 关键词：欧式看涨期权分数阶微分方程稳定性收敛性
- 带违约风险分数维随机利率欧式看涨期权定价被引量：1
- 2018年
- 在分数布朗运动环境中,假设公司资产价值和标的资产价格都满足该环境中的随机微分方程,选取分数维Vasicek随机利率,建立带有违约风险分数维Vasicek随机利率欧式看涨期权定价的模型。运用分数布朗运动随机微分方程与保险精算期权定价的理论与方法,假定公司负债为常数,得到分数维Vasicek欧式看涨脆弱期权的定价公式。
- 王伟胡俊娟
- 关键词：违约风险分数布朗运动
- 跳-扩散下欧式看涨期权的径向基函数法被引量：1
- 2018年
- 利用径向基函数法研究了跳-扩散下欧式看涨期权定价问题.为了证实径向基函数法的有效性,分别给出了利用径向基函数法和四阶龙格-库塔法(RK4)及有限差分法和RK4求解跳-扩散下欧式看涨期权定价问题的数值计算格式.算例计算结果显示,若采用相同的数值积分法,基于径向基函数法和RK4的数值计算格式精度更高.
- 温梦珠张金良沈琳琳
- 关键词：跳-扩散过程欧式看涨期权有限差分法
- 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究被引量：1
- 2018年
- 利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
- 张立东孟祥波
- 关键词：欧式看涨期权
- 系数为模糊数的B–S模型欧式看涨期权定价
- 不确定信息的处理与知识挖掘的应用是人类生活中的重要组成部分，涉及到现实中的诸多问题。随着人类经济和社会的发展，事物本身的非单一性、复杂性及其模糊性随之增加，使得不确定信息在金融领域得到了相应应用。如何解决不确定信息在相关...
- 张国静
- 关键词：模糊数梯形模糊数B-S模型期权定价
- 有违约风险的欧式看涨期权定价探讨
- 2017年
- 本文在普通欧式看涨期权价格基础上,研究了涉及期权卖方对于违约金支付的三种情形,一是以一个预先约定的违约金进行违约赔偿;二是以到期日敲定价格的一个固定百分比进行违约赔偿;三是以初始保费的一个乘数进行违约赔偿。本文对有违约风险的欧式看涨期权分析基础上,针对几种具体不同情形给出了对应定价公式。
- 李文胜
- 关键词：违约风险欧式看涨期权
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- 查智高
- 作品数：2被引量：0H指数：0
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- 供职机构：河南科技大学数学与统计学院
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