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基于广义自回归条件方差选股模型的布林带通道突破择时量化交易
2024年
提出一种综合利用广义自回归条件方差模型进行波动率选股、布林带通道突破择时和平均真实波幅(ATR)动态止损的量化投资策略。首先,利用广义自回归条件方差(GARCH)模型预测未来一周波动率最大的30只股票,构建股票池;其次,采用布林带指标进行择时,捕捉价格趋势变化;最后,根据平均真实波幅指标调整止损位,保护资本。通过多次回测,确定最佳参数。研究结果表明,该策略在不同市场环境下均表现出色,熊市具有较好的避险能力,牛市和震荡市场具有较强的盈利能力,实现了稳定的超额收益。综合运用波动率选股、价格突破和动态止损策略,为投资者提供了一种有效的量化投资方案。
韩策林丹婷柯鹏飞吕佳钰谢宛真仰小凤
关键词:波动率
基于门限自回归条件方差区间模型的大宗商品价格预测被引量:2
2024年
大宗商品是工业生产和金融投资中不可或缺的组成部分,准确的大宗商品价格预测对保障工业生产顺利进行和帮助投资者规避风险具有重要意义.但现有的大宗商品价格预测模型大多是基于收盘价构建的点值模型,忽略了价格的波动信息.因此,本文从区间价格预测的角度出发,提出了一个带有外生变量的门限自回归条件方差区间模型(HTARIX),构建了一个基于区间型数据的检验统计量来检验模型是否存在条件方差,进而提出了广义最小DK距离估计求解模型参数,并将其应用于大宗商品市场.HTARIX模型的优势在于能够捕捉区间型时间序列模型的条件方差和非线性特征.相比于传统的点值数据模型,我们的方法能够更加充分地利用区间的内部信息.实证结果表明,本文提出的模型在大宗商品区间价格预测上的表现优于其他对比模型.
包皓文孙玉莹洪永淼汪寿阳
关键词:区间数据条件异方差非线性
两类整数值自回归条件方差模型的建模和推断
时间序列的广泛存在使得众多学者对其进行各种建模及研究. 对于存在方差的时间序列, 学者们先后提出了自回归条件方差 (autoregressive conditional het-eroscedasticity, AR...
徐悦
关键词:时间序列
条件方差协整时间序列模型的非参数估计与检验
本文研究了一类误差项带有条件方差的线性协整模型的非参数估计和检验,该线性模型的回归变量既有平稳时间序列向量又有非平稳时间序列向量,而误差项的条件方差是这两类时间序列向量各自的单指标结构的非参数函数;除了估计线性协整模型...
彭真
关键词:单位根过程条件异方差
统计前沿系列丛书 高维时间序列序列相关性和条件方差检验 基于bootstrap方法
本书主要讨论高维时间序列的白噪声检验方法和条件方差检验方法。由于高维时间序列的一个特点是其内部结构往往十分复杂,构造的白噪声检验和条件方差检验的统计量的渐近分布形式通常十分复杂,同时包含一些难以直接估计的参数,这就导...
周泽人作
海杂波条件方差特性分析与波动信息提取
2022年
由于低擦地角、高海况等易引起雷达海杂波序列的局部剧烈波动,传统的统计分布模型难以描述突然出现的具有冲激特性的强回波,因此,针对这一问题,将广义自回归条件方差(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型引入海杂波建模中,通过GARCH模型阶数步进搜索结合残差序列方差齐性检验,实现了海杂波数据的波动信息提取。经X波段雷达实测数据验证,所提出的波动信息提取方法,可以很好地提取实测海杂波数据在局部区域或时间段内的波动信息,为特征检测方法设计提供有效的特征支撑。
孙艳丽姜星宇刘宁波陈凯王月香
关键词:海杂波异方差广义自回归条件异方差
基于自回归/自回归条件方差模型转换距离的输电塔非线性损伤识别及试验研究
2022年
输电塔等工程钢结构的安全常易受到裂纹等损伤的影响,该类损伤在结构振动中常表现出变刚度的非线性特征。为了解决该类非线性损伤检测问题,提出了一种基于自回归/自回归条件方差AR/ARCH模型转换距离的非线性损伤识别方法。首先描述了AR/ARCH混合模型的基本组成原理,给出了模型建模的定阶和参数估计方法。然后描述了非线性损伤的时变刚度特性,给出了基于二阶方差指标的非线性损伤识别策略。在此基础上,分析了AR/ARCH模型残差和条件方差与非线性损伤的关联关系,并提出了一种基于AR/ARCH模型的转换距离指标。最后采用三层框架试验验证了指标的有效性,并对输电塔模型进行了损伤识别试验。试验和计算结果表明:基于AR/ARCH模型的转换距离指标明显优于传统的二阶方差指标,其具有更强的非线性损伤识别能力和可靠性。
冯衡高彬郭惠勇
关键词:输电塔损伤识别非线性
条件方差模型资产价格泡沫检验量White调整研究
2022年
以扰动项服从GARCH(1,1)模型单位根过程为研究对象,引入方差White调整模式构建资产价格泡沫检验量。理论研究表明,在大样本下,方差White调整后检验量分布与非调整检验量分布相同;模拟显示方差White调整检验量水平扭曲程度最低,在大样本下也具有满意的检验功效。实证研究证实使用方差White调整检验量的必要性和合理性。
江海峰王晓强
关键词:条件异方差资产价格泡沫
若干广义自回归条件方差模型的统计推断
在实际生活中,金融时间序列数据是一类研究者非常感兴趣的数据,如金融资产收益率,期权与资产定价,股票指数等等.在分析这类数据时,传统的线性方法往往不能准确的刻画出数据的特点和规律.例如,股票收益率数据经常表现出波动性的特点...
张童巍
关键词:时间序列数据统计推断参数估计数值模拟
基于自回归条件方差(ARCH)族模型的收益率波动性分析被引量:1
2021年
自回归条件方差(ARCH)模型广泛应用于金融市场的时间序列分析,有效刻画股市变化特征与规律。基于ARCH模型与GARCH族模型,选取2010年1月至2018年12月期间上证指数据分析了各模型下的收益率波动性,通过ARCH-LM检验得到EGARCH模型的拟合效果最好,且上证指数收益率波动明显存在非对称性。
张培王晶晶高显彩
关键词:ARCH模型波动性分析

相关作者

田铮
作品数:192被引量:598H指数:12
供职机构:中国科学院
研究主题:SAR图像 变点 收敛速度 图像分割 图像配准
王红军
作品数:31被引量:98H指数:6
供职机构:西安电子科技大学数学与统计学院
研究主题:条件异方差 厚尾 非线性 偏导数 EM算法
陈敏
作品数:191被引量:1,210H指数:17
供职机构:苏州大学
研究主题:不良贷款 高频数据 藻类 中国股市 前方入路
韩四儿
作品数:14被引量:57H指数:5
供职机构:西北工业大学理学院应用数学系
研究主题:变点 ARCH模型 均值 不等式 K-R
吴光旭
作品数:6被引量:7H指数:2
供职机构:北京信息工程学院
研究主题:尾概率 条件异方差 充要条件 GARCH模型 APARCH模型