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具有随机投资收益过程的风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计
2024年
本文考虑一类利用càdlàg过程刻画保险盈余的随机投资收益,并利用二元上尾独立刻画保险索赔额之间相依结构的保险风险模型.一方面,本文提出条件(6),在此条件下得到该风险模型有限时间破产概率的一致渐近估计式.另一方面,考虑到条件(6)的普适性,本文发现很多重要的随机过程都满足条件(6),如Lévy过程,Vasicek模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型和Heston模型.
程铭王定成
关键词:渐近式一致性破产概率
带有延迟索赔的二维相依风险模型有限时间破产概率的渐近估计
邱艳妙
考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计
2023年
考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式.
程铭王定成
关键词:破产概率
上尾渐近独立重尾索赔风险模型的有限时间破产概率的一致渐近性
2022年
讨论了具有相依结构的常利率非标准风险模型,在此模型中,索赔额具有上尾渐近独立结构,索赔到达过程为一般计数过程。当索赔额的分布属于某一重尾分布族时,利用概率极限理论和加权和的方法,得到了这类非标准风险模型的有限时间破产概率的一致渐近公式。
马皓杰王开永
关键词:有限时间破产概率常利率
基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率
2020年
讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产概率渐近表达式.
肖鸿民王占魁
关键词:二维风险模型利息力破产概率
带干扰的二维更新风险模型的有限时间破产概率的渐近估计
破产概率在保险精算领域的研究中有很深远的影响.破产概率的具体值很难得到,因此,对破产概率的渐近性的研究就至关重要.到现在为止,一些研究者考虑索赔序列服从重尾分布的一维或二维风险模型的有限时间破产概率的渐近估计,并得到了很...
杜娇
关键词:破产概率
具有相依风险的有限时间破产概率的渐近估计和CMC模拟被引量:1
2020年
我们考虑了一个具有相依结构的离散时间风险模型,其中索赔额{Xm}n≥1遵循一个具有独立同分布(i.i.d.)噪声项{εn}n≥1的单边线性过程,且噪声项和金融风险形成了一系列独立同分布的副本,这些副本是来自于具有相依结构的一个随机对(ε,Y).当乘积εY具有重尾分布时,我们建立了这种离散时间风险模型中破产概率的一些渐近估计.最后,我们使用原始的蒙特卡罗(CMC)模拟来验证我们的结果.
白明艳彭江艳井浩杰
关键词:渐近估计相依风险乘积重尾分布
相依随机保费风险模型的有限时间破产概率被引量:6
2019年
本文研究了带随机保费率的更新风险模型的有限时间破产概率问题。在强次指数索赔分布的假设下,我们得到了在有限时间t内破产概率的等价式。我们的结果对t≥f(x)一致成立,其中f(x)是一个无穷递增函数,极限过程是初始准备金x趋于无穷。
毕秀春张曙光
关键词:破产概率更新风险模型重尾分布
多元重尾索赔下的渐近有限时间破产概率(英文)
2018年
本文研究进行多线生意的保险公司.在同时面临1阶上象限尾相依重尾索赔的情形下,基于所谓的k-out-of-n破产集,我们得到Radon测度的显示表达并推导出有限时间内部分支线公司破产时的渐近破产概率.我们给出了具体阐释主要结论的数值例子.
伍锦棠李效虎
一类相依索赔离散风险模型的有限时间破产概率估计
2017年
本文研究一类具有相依索赔及重尾索赔噪声项的离散风险模型有限时间破产概率.在该模型中,索赔额服从具有独立同分布噪声项的单边线性过程;由保险公司的风险投资和无风险投资导致的随机折现因子与单边线性过程的噪声项相独立;保险公司的保费率是恒定的常数.当单边线性过程的噪声项服从重尾分布时,本文得到该离散风险模型有限时间破产概率的渐近估计.
刘荣飞
关键词:离散时间风险模型

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肖鸿民
作品数:30被引量:53H指数:5
供职机构:西北师范大学数学与统计学院
研究主题:破产概率 负相依 保险风险模型 D族 有限时间破产概率
江涛
作品数:25被引量:89H指数:5
供职机构:浙江工商大学统计与数学学院
研究主题:破产概率 有限时间破产概率 等价式 指数族 扩散项
胡亦钧
作品数:67被引量:131H指数:7
供职机构:武汉大学数学与统计学院
研究主题:英文 破产概率 利率 随机变量序列 LUNDBERG不等式
王定成
作品数:31被引量:94H指数:5
供职机构:电子科技大学数学科学学院
研究主题:完全收敛性 英文 破产概率 加权和 矩完全收敛性
于金酉
作品数:6被引量:28H指数:3
供职机构:北京大学光华管理学院
研究主题:商业银行 有限时间破产概率 英文 衍生品市场 金融衍生品