搜索到68篇“ 持续期模型“的相关文章
- 非洲恐怖袭击时空规律的大数据分析——基于GIS技术和分离总体持续期模型被引量:14
- 2020年
- 大数据及其分析技术的发展极大地推动了国际关系研究的发展,使得传统国际关系研究无法完成的任务变为可能。恐怖主义是当今全球治理中重大而棘手的问题,也是国际关系领域长期关注的议题。本文运用海量事件数据和地理信息系统(GIS)技术,将恐怖袭击的地理单元细粒化到以0.5×0.5经纬度作为分辨率的时空网格,寻找微观分析单元上恐怖袭击的时空规律,并运用分离总体持续期模型对恐怖袭击风险的空间分布和发生时机进行解释和预测。通过对非洲10674个时空网格在1994-2013年间恐怖袭击的时空特征进行分析,本文对非洲恐怖袭击发生时机进行精准捕捉,对恐袭地点进行细粒化定位,并对恐袭地理分布进行"疫区"与"免疫区"区分,不但深化了对恐怖主义的认识,而且提高了恐袭预测的精度和实际应用价值。本文的研究尝试表明,在大数据时代进行国际关系研究,不仅要充分利用海量数据提供的前所未有的丰富信息,更要选择和运用恰当的统计技术对复杂时空相关性进行细粒度分析,从而形成有效的创新路径。
- 陈冲庞珣
- 关键词:大数据恐怖主义事件数据
- 基于自回归条件持续期模型的疲劳驾驶研究被引量:3
- 2018年
- 对实际驾驶实验中不同驾驶员的车速数据进行处理,得到车速变化持续期间序列,应用自回归条件持续期模型(ACD),讨论了车速变化持续期的相关性质,并对模型的可靠性做了评估.使用ACD模型为车速变化持续期时间序列建模,其优点是能够在不损失原始非等间隔时间序列特性的条件下,直接分析得到驾驶状态的时域微观性质.采用EACD(1,1)和WACD(1,1)模型对不同驾驶员的车速变化时间序列进行建模,结果表明:其具有较好的拟合程度,当实际期间小于条件预期期间,驾驶员的驾驶状态有变好的可能;当实际期间大于条件预期期间,驾驶员的驾驶状态有变差的可能.
- 毛树华王先朋文江辉吴超仲肖新平
- 关键词:交通工程疲劳驾驶ACD模型
- 复合Lognormal-Pareto自回归条件持续期模型及其应用
- 随着信息技术的发展,金融高频数据的分析工作越来越重要。金融高频数据包含着大量市场微观结构的信息,所以分析金融高频数据对理解金融微观结构是相当重要的。目前对微观结构理论的研究大多是定性研究,这些理论在多大程度上符合实际,需...
- 邓小斌
- 关键词:高频数据微观结构
- 混合厄朗条件自回归持续期模型(MER-ACD)及其在高频数据分析中的应用
- 随着信息技术的发展,金融高频数据的分析工作越来越被重视。而条件自回归持续期(ACD)模型在处理金融高频数据的正值时间序列方面,有着重要的作用。普遍情况下,持续期模型的新息多在0附近大密度聚集,并呈现非对称的厚尾分布,因此...
- 林秋旭
- 关键词:高频数据
- 基于沪深300股指期货高频数据趋势持续期模型的构建与检验被引量:1
- 2017年
- 文章针对我国沪深300股指期货高频数据时间序列具有趋势运动特性,提出了趋势持续期模型。首先采用泊松过程对趋势持续期的市场微观结构进行建模,得出了趋势持续期在理论上服从Gamma分布;基于经验模态分解算法提取股指期货日内高频交易数据的趋势持续期,采用最大似然估计法,估计趋势持续期的Gamma分布参数,同时通过Kolmogorov-Smirnov检验验证了模型的有效性;最后对不同采样间隔下的趋势持续期进行标准化处理,趋势持续期模型具有很好的稳健性。
- 潘水洋王一鸣
- 关键词:经验模态分解泊松过程
- 我国商品期货市场流动性实证研究——基于自回归条件持续期模型
- 商品期货作为金融市场中重要的组成部分,使投资者可以通过套期保值实现风险规避,同时也给投资者提供了投机套利等多种投资方式。因流动性在市场结构中有重要作用,多年来国内外学者对其进行了广泛研究,但主要针对的是证券市场。在国内,...
- 郭亦文
- 关键词:商品期货市场流动性ACD模型微观结构
- 中国股市持续期模型及其预测能力检验
- 2015年
- 文章选择中国股票市场超额成交量持续期作为度量市场流动性的指标,以ACD持续期模型为基础,通过样本外滑动窗口SPA检验方法,比较了四种不同超额成交量持续期ACD模型的预测精度,从模型预测评价的角度分析了中国股市日内市场流动性特征。
- 王维国佘宏俊
- 关键词:ACD模型SPA检验
- 基于持续期模型对高频金融数据分析
- 2014年
- 本文意在研究高频金融数据具有的性质和特点以及时间序列持续期模型的适用性.利用中国石油2014年6月9日至6月18日8个交易日1分钟高频交易数据,用时间序列持续期模型进行分析,得到交易的相互依赖现象,说明股票交易期间的具有聚集效应.这说明短时间间隔伴随着短交易时间,长时间间隔伴随长交易时间.同时也说明股票交易具有间歇性频繁、平淡,也验证了持续期模型对研究高频数据的特性的合理性.
- 钱有程王暘
- 关键词:持续期模型高频金融数据
- 非参数随机条件持续期模型及其迭代算法被引量:1
- 2011年
- 随机条件持续期(SCD)模型能有效刻画超高频时间序列中持续期的变化,但该模型假定期望持续期生成机制固定,且模型参数估计存在一定的困难。文章在不假定条件均值形式和冲击项分布的基础上结合核估计方法提出了非参数SCD模型及其迭代求解方法。然后,基于TEACD(1,1)模型生成的模拟数据,将非参数SCD模型与用卡尔漫滤波进行伪似然估计的参数SCD模型和用Gibbs抽样进行马尔科夫蒙特卡罗估计的参数SCD模型的拟合效果进行比较,实证表明在大样本条件下非参数SCD模型的拟合效果与用MCMC估计的参数SCD模型的拟合结果相差不大,但明显优于用QML估计的参数SCD模型的拟合结果,且非参数SCD模型能为参数SCD模型的参数设定提供参考。
- 孙艳何建敏周伟
- 关键词:SCD模型持续期核估计
- 基于持续期模型的商业银行利率风险管理被引量:1
- 2011年
- 从商业银行运用持续期模型加强利率风险管理的必要性入手,介绍了持续期模型,并指出了持续期用于利率风险管理的局限性。通过对模型进行修正,引入了凸度免疫策略,最后就该模型在我国商业银行利率风险管理中的可行性进行了探讨。
- 王晓鹏
- 关键词:利率风险持续期凸度免疫
相关作者
- 王美今

- 作品数:90被引量:1,779H指数:18
- 供职机构:中山大学岭南学院
- 研究主题:FDI 股票市场 持续期 挤入挤出效应 资本流动
- 张姣

- 作品数:5被引量:12H指数:2
- 供职机构:东北财经大学
- 研究主题:持续期模型 免疫策略 免疫 利率风险管理 会计指南
- 屈文洲

- 作品数:37被引量:958H指数:15
- 供职机构:厦门大学管理学院
- 研究主题:实证研究 ACD模型 交易者行为 市场微观结构 微观结构
- 彭正宇

- 作品数:13被引量:22H指数:2
- 供职机构:嘉应学院经济与管理学院
- 研究主题:商业银行 利率风险管理 CVAR VAR 风险管理
- 刘艳辉

- 作品数:6被引量:176H指数:3
- 供职机构:中国科学院数学与系统科学研究院
- 研究主题:中国股市 风险溢出效应 风险值 股市 传染性