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中国、巴西、俄罗斯股票市场间波动溢出效应的实证研究——基于小波多分辨率分析的多元BEKK-GARCH模型: 2024年; 互联互通是世界经济飞速发展的动力源,在促进了各国之间的经济往来的同时,也加深了各国股票市场之间的联系。中国与巴西、俄罗斯作为经济合作程度较高,三个国家的股票市场也有很多相似的特征。因此,研究中国、巴西、俄罗斯股票市场之间的波动溢出效应有很重要的学术意义。本文选取中证500指数、巴西IBOVESPA指数、俄罗斯RTS指数,作为中国内地、巴西、俄罗斯股票市场的代表,对2014年1月1日至2019年12月31日的收益率序列做波动溢出效应的实证研究。格兰杰因果检验的结果表明,仅有俄罗斯股票市场收益率的变动是中国股票市场、巴西股票市场收益率变动的格兰杰原因。基于BEKK-GARCH模型,研究发现中国、巴西、俄罗斯的股票市场都体现出波动的聚集性和持久性溢出效应,并且中国与巴西股票市场、中国与俄罗斯股票市场、巴西与俄罗斯股票市场之间都存在双向的波动溢出效应。本文将小波分析引入研究,与多元BEKK-GARCH(1,1)模型相结合,把三个国家股票市场的收益率序列分解为不同尺度的信号,对应建立不同交易周期下的波动溢出效应模型。结果发现在短期、中期和长期的时间尺度下,三个股票市场相互之间依然显著存在双向溢出效应。文章建议政策制定者关注股票市场间的溢出关系,完善监管体制,并且出台抵御市场剧烈波动的政策。同时,又从投资者的角度出发,提醒投资者不要忽视高关联程度的股票市场的重要信息。; 张子健; 关键词：股票市场波动溢出效应小波多分辨率分析 BEKK-GARCH模型

基于小波多分辨率分析的猪肉价格波动性研究被引量：2: 2022年; 中国作为生猪生产和猪肉消费大国,猪肉价格的波动关系到生猪产业的发展和人民群众的日常生活。选取2003年1月至2021年12月中国国家统计局和美国农业部(USDA)公布的猪肉价格月度数据,利用小波多分辨率分析方法对中国和美国的猪肉价格波动进行了考察,通过绘制不同尺度的谱图分析中美猪肉价格的波动特征及趋势。结果显示:中国猪肉价格呈现出较为显著的周期性波动特征,平均每个周期历经4年左右时间;而美国猪肉价格高频部分波动幅度大于中国,美国猪肉价格的短期随机性波动特征更为明显。; 王晓艺邹家骏; 关键词：猪肉价格小波分析多分辨率分析

基于Legendre小波多分辨率分析的分数阶系统辨识方法: 本发明公开了一种基于Legendre小波多分辨率分析的分数阶系统辨识方法。包括以下步骤：首先，在[0,1]区间上选取Legendre小波阶次。其次，利用块脉冲函数积分矩阵推导出Legendre小波积分的运算矩阵，然后将系...; 王春阳杨晓策牛启凤王子硕梁书宁

一种基于小波多分辨率分析的动载荷识别方法: 本发明公开了载荷识别领域的一种基于小波多分辨率分析的动载荷识别方法，用以解决目前载荷识别领域研究中存在的问题。该方法包括：首先求解识别参数；其次，基于时域卷积模型，利用小波基函数对载荷进行小波重构，得到小波响应函数；再次...; 李宗褚福磊秦朝烨阎绍泽

基于小波多分辨率分析的控制器的设计及实现: 目前在工程实践中,系统往往具备多分辨率特性,如信号存在高频噪声,系统输入输出量存在多采样频率等问题,故使用传统时域方法对其进行控制往往有所局限性。而信号分析领域的小波变换具有良好的时频特性和多分辨率特性,而控制理论在一定...; 梅钦; 关键词：小波多分辨率分析模型预测控制 FPGA硬件实现

基于小波多分辨率分析的结构时变参数识别被引量：8: 2016年; 利用小波多分辨率分析将结构的时变参数在多尺度上展开,截断高频细节成分,仅由展开的低频成分来近似描述时变参数(阻尼和刚度),将结构时变参数识别问题转化为时不变小波系数估计问题.基于Akaike信息准则(AIC)来优化确定各时变参数的小波分解层数.分解的小波系数采用最小二乘求解得到,为减小方程的病态问题,对模型进行Tikhonov正则化,然后重构识别出结构的时变参数.建立了一个三层剪切框架时变结构模型验证该方法的有效性.识别结果表明,该方法可以有效识别结构时变参数,时变刚度比时变阻尼识别效果更好,抗噪性更高.; 王超王超朱宏平吴巧云; 关键词：时变结构参数识别小波多分辨率分析最小二乘法

基于小波多分辨率分析的时变结构参数识别研究被引量：8: 2016年; 提出一种小波多分辨率分析的最优尺度选择方法,并将其应用于结构时变物理参数的识别。首先,从函数空间剖分的角度引入WMRA对时变参数进行多分辨率近似展开,将振动微分方程转化成多元线性回归方程,根据时变参数的频率范围及采样频率、线性方程组的个数等确定分解层数取值范围;其次,利用赤池信息准则(AIC)寻求最优分解尺度,为增强数据的稳定性,采用正交最小二乘算法(OLS)代替传统最小二乘算法(LS)对模型中小波系数进行估计并重构时变参数;最后,分别以突变和连续变化的两种时变参数的5层剪切框架模型进行数值模拟。分析结果表明:在预先确立的分解尺度范围内,采用无噪声干扰的响应信号进行识别时,识别精度随着分解尺度的增加而增加;采用噪声干扰的测量信号进行识别时,识别精度与分解尺度的增加无必然联系;通过选择适当的分解尺度,能够准确识别时变参数、提高方法的计算效率并保证很好的抗噪性能。; 赵丽洁杜永峰李万润张浩; 关键词：时变结构参数识别多分辨率分析正交最小二乘

小波多分辨率分析时变系统参数识别算法的鲁棒性研究被引量：1: 2016年; 针对多自由度时变系统参数识别问题,基于Daubechies小波多分辨率展开的时变参数辨识方法分析影响参数识别鲁棒性的各个因素。通过数值分析针对突变、线性慢变以及谐波快变的时变参数进行识别,研究结果表明:当基函数dbN一定时,在预先确立的分解尺度范围内,识别精度随分解尺度的增加而增加;待识别参数的频率特性对分解尺度的选择有很大影响,快时变参数比慢时变参数对分解尺度更为敏感;基函数dbN并不是影响识别精度的主要因素;在分解尺度相同的情况下,可以通过提高采样频率增加快时变参数识别精度。; 赵丽洁杜永峰李万润朱前坤; 关键词：时变系统参数识别小波多分辨率分析

基于小波多分辨率分析的环渤海地区TRMM 3B42数据校正被引量：1: 2016年; 利用环渤海地区1998-2014年55个气象站点的日降水资料,基于小波多分辨率分析方法对TRMM3B42卫星降水产品进行订正,并分析订正后3B42数据的降水估算精度.结果表明：订正后的3B42数据与站点降水数据之间的相关系数显著提高,MAE、RMSE则明显降低;订正后的3B42数据对日降水事件的探测成功率得到提高,错报率有所下降;小波多分辨率分析方法有效提高了3B42数据对各季节,特别是冬季日降水的估算精度;但,订正后的3B42数据对日降水量仍存在一定的高估现象.; 李瑞泽姜德娟张华张安定; 关键词：日降水 TRMM 小波多分辨率分析

基于dq变换与小波多分辨率分析的电力系统暂态复合扰动信号检测方法被引量：20: 2016年; dq坐标变换及其改进算法是检测暂态电能质量的常用方法,但在复合扰动情况下dq变换方法的检测精度会受到很大影响。针对此问题,提出了一种基于dq变换与小波多分辨率分析相结合的暂态电能质量检测方法。通过小波多分辨率分析分离出电压的低频信号成分,然后再对分离出的低频信号成分进行瞬时dq变换。同时用形态滤波分离出电磁暂态扰动,避免了各扰动检测之间的相互影响。最后利用Matlab/Simulink对所提方法和常规dq变换方法在复合扰动情况下的检测进行了仿真对比,结果表明所提方法适应能力强,具有非常优越的综合性能。; 曹玲芝李振杰; 关键词：暂态电能质量电压暂降小波变换

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