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基于STR-3PRF模型的宏观经济变量预测研究: 宏观经济变量体现着一个国家或地区的宏观经济发展水平，准确的预测宏观经济变量对推动国家经济高质量可持续发展具有重要意义。一方面，政府或相关部门可以根据宏观经济变量的走势制定出更有针对性和有效的经济政策，另一方面，企业和个人...; 吴江斌; 关键词：宏观经济变量统计分析

美国宏观经济变量对于中国绿色债券利率期限结构影响分析: 本世纪以来,世界各国将绿色环保发展列为政治经济谈判的一个重要课题;绿色经济已成为新经济趋势,是世界经济增长的新动力。赤道原则(Equator Principles)的出台将绿色环保与金融发展结合起来,绿色金融、绿色信贷、...; 王英杰

我国宏观经济变量对国债利率期限结构影响的实证研究: 利率期限结构是指不同收益率和期限之间的函数关系,由于国债通常被认为是无风险的债券品种,因此利率期限结构的研究主要也集中在国债收益率和期限之间的关系。国债的利率期限结构对于风险管理、资产定价和财政货币政策决策等方面均有重要...; 秦思奇; 关键词：利率期限结构宏观经济

银行现金收支数据能反映何种宏观经济变量波动: 2022年; 随着经济的发展,现金交易量已是万亿级,高频的现金收支数据日益积累为现金收支大数据,能否有效利用现金收支大数据的波动反映地区宏观经济形势,对于及时监测地区经济发展状态具有重要意义。本文在收集浙江省主要银行机构现金收支数据的基础上,区别于以往研究中通过宏观经济变量波动对现金投放、回笼数据进行预测,另辟蹊径,通过机器学习的方法,建立模型,透过现金收支数据“见微知著”地预测有关宏观经济指标,并给出预测效果评价。; 吴卫华李俊萍; 关键词：现金收支现金投放大数据宏观经济指标

融入宏观经济变量的信贷违约预测——基于改进的stacking方法: 随着互联网技术的不断发展以及信贷市场的不断扩大,互联网金融借贷平台应运而生,且市场规模飞速增长。行业的迅速发展也伴随着巨大的风险,较高的违约率会给互联网金融平台带来巨大的经济损失和破产风险,甚至引发整个行业的系统性风险。...; 严彪; 关键词：宏观经济 STACKING

我国房地产价格与宏观经济变量的动态关联性研究: 房地产行业是我国国民经济的支柱行业,在国民经济中的地位至关重要。随着房地产市场的不断发展,在房价高企的背景下,房价与宏观经济变量的动态关联性日益密切。尤其在2020年新冠疫情期间,全球经济受到巨大冲击。我国为了刺激经济,...; 曾怡; 关键词：房地产价格

国际油价、宏观经济变量与中国股市的尾部风险溢出效应研究被引量：30: 2022年; 本文首先基于Massacci(2017)提出的时变POT模型、应用纯时间序列方法测度动态尾部风险,再利用Diebold和Yilmaz(2012,2014)提出的溢出指数模型,结合滚动样本估计方法,从方向、大小和动态性的角度考察中国股票市场与宏观经济体系之间的尾部风险溢出效应。研究结果表明,中国股票市场与宏观经济变量之间存在显著的尾部风险溢出效应,总溢出指数在危机时期显著提高。股票市场对宏观经济的方向性尾部风险溢出效应要弱于其接收自宏观经济体系的冲击,是系统中最大的尾部风险净接收者。其中,国际原油价格、货币政策的极端变动等均对股市尾部风险水平产生重要影响,是中国股票市场尾部风险的重要来源。此外,我国经济政策不确定性指数与股票市场之间的尾部风险溢出效应正逐渐增强。因此,在经济转型的关键时期,政策制定者和监管当局应特别关注经济政策不确定性对金融市场和实体经济的负面影响。; 钟婉玲李海奇; 关键词：原油价格

宏观经济变量预测我国商品期货市场VaR的有效性研究--基于GARCH-MIDAS模型: 自2008年全球经济危机以来，全球各大经济体接连遭受了重创，金融市场出现多次振荡，使得世界经济更加疲软、各国经济普遍低迷，尤其是2020年新冠疫情的爆发更为全球经济发展蒙上了一层阴影。作为全球经济的重要参与者，中国的期货...; 朱欣; 关键词：商品期货市场宏观经济指标

中国股市与宏观经济变量关系的统计分析: 在中国经济体系中，股票市场是重要的一份子，在国家经济中处于重要地位，承担着反映国民经济运行发展情况的关键角色。股票市场除了会受到自身因素影响，还会受到宏观经济因素的影响。中国股市在几十年的发展过程中，经历了数次大涨大跌，...; 李鑫; 关键词：宏观经济变量股票市场波动率 GARCH模型

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