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搜索到293篇“ 存款保险定价“的相关文章

最优存款保险定价模型与中国抉择被引量：1: 2024年; 防微杜渐,禁于未然,风险防控是金融工作的永恒主题。存款保险制度是金融风险防控的基础性制度,为其找到提供“公允交易价格”的定价工具非常重要。在此背景下,本文全面探讨了最优存款保险定价模型的中国抉择问题。本文的研究成果体现在以下方面:一是在国内存款保险研究中首次引入实物期权模型,区分了利率风险、信用风险和道德风险三种情景,为未来期权定价工作提供了一种新的思路。二是更新了基于概率分布的预期损失定价模型实证框架,结合真实银行数据,提供了更加及时和全面的预期损失定价结果。三是结合我国特殊国情提出一个基于分级模型的存款保险定价模型实证框架,拓宽了国内存款保险分级模型的实证思路。四是基于累积正确率验证、违约概率验证与风险承担验证三种方法对上述模型进行了全面检验,并据此验证了分级模型在我国样本中的相对优势。本文的研究将为我国最优存款保险定价模型的选择提供参考。; 周镕基姚帅苏育洲; 关键词：存款保险定价实物期权

“方以类聚、物以群分”:分级模型与中国存款保险定价: 2024年; 本文基于国际主流存款保险辖区最新的分级框架,设计了一个融合基准区间、评价体系、费率体系和检验体系的分级定价方案。首先,基于DRSK模型引入一种新的银行违约概率估计方法,对我国存款保险费率基准区间进行抽样估计。其次,融合风险矩阵评分、监管评分、经营质量评分和资本质量评级,提出兼顾“风险匹配”与“质量匹配”的银行评分体系。再次,综合考虑我国银行类型差异、风险差异和保费结构差异,提出兼顾“悬崖效应”与“级距效应”且符合我国国情的分级费率体系。最后,基于回溯法和匹配法证实分级方案在上市银行样本中的可行性,使用来自S&P、NUS信用研究计划和国内评级机构的映射违约率与累积正确率证实分级方案在非上市银行样本中的可行性。相关工作为我国存款保险制度完善与银行风险防控提供决策支持。; 苏育洲姚帅王擎; 关键词：存款保险定价回溯法匹配法

状态转换机制下流动性救助行为的保费定价研究 ——基于两状态MRS-HN-GARCH存款保险定价模型: 郑焕锋

基于非线性期望的不完备市场下存款保险定价研究: 杨晓燕

正倒向随机微分方程在存款保险定价中的应用: 随着经济形势和金融体系的不断发展,我国高度重视对金融风险的防控工作.尽管金融体系发展趋于多元化,但银行仍然是我国金融活动的主导力量,银行业的稳定关系着整个金融业的安全.存款保险制度的提出可以保障存款人的切身利益,同时可以...; 封春艳; 关键词：正倒向随机微分方程监管宽容

基于Knight不确定性与系统性风险的存款保险定价研究: 存款保险制度是用来维护存款人利益与金融业稳定的一种制度，如何确定一个合适的存款保险费率一直是国内外学者探讨的一个重要话题。以往的研究多是基于一个理想的金融市场，投资者不仅可以准确预测出未来可能发生的各种状态，而且能够知道...; 尹娇; 关键词：存款保险定价 KNIGHT不确定性系统性风险

中国存款保险定价模型构建及实证研究——基于预期损失定价理论的视角被引量：3: 2023年; 银行破产风险管理是维护金融稳定的永恒课题,存款保险定价是防范银行破产风险外溢的基础性工作。本文基于预期损失定价理论,设计出一种集赔付能力检验、预期损失定价和目标比率测算于一体的存款保险定价模型,以防范银行破产的外溢风险,为全球金融稳定提供中国方案。利用2015~2022年中国38家上市银行数据集进行存款保险基金充裕性测度,在测度结果的约束下,设计出适合中国样本的预期损失定价表,并进一步利用2002~2022年四大国有银行的数据集,完成存款保险基金理想目标比率的模拟测度工作。研究发现:第一,中国存款保险基金在中型与中小型银行样本的赔付标准下,处于能够实现安全赔付的“均衡稳定状态”,而在大型银行样本的赔付标准下仍处于“非均衡波动状态”。第二,国有大型商业银行的预期存款保险费率位于0.0160%~0.0375%之间,中型银行样本组的预期存款保险费率位于0.0256%~0.0291%之间,而中小型银行样本组的预期存款保险费率位于0.1006%~0.2135%之间。第三,非系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于3.25‰~7.20‰之间,系统性银行危机期间的理想目标比率范围应位于4.68‰~9.27‰之间。基于上述结论,本文提出建立基金储备目标制、更新监管评级体系和提高系统性风险重视程度等建议。; 周镕基周镕基李明贤; 关键词：存款保险

基于奈特不确定性的多期存款保险定价研究: 随着金融自由化和利率市场化的稳步推进，商业银行负债经营的模式容易使其内部存在风险和不稳定性。因此，如何防范商业银行经营风险，防止银行风险导致整个银行业的危机是银行业需要面对的关键问题。目前，实施显性存款保险制度的国家日益...; 顾玉萍; 关键词：存款保险费率厘定

考虑银行资产负债结构的存款保险定价方法: 2023年; 本文首先对银行的资产结构和负债结构进行了细分。以是否存在违约风险为标准,将银行资产划分为风险资产和无风险资产。按照清偿顺序不同将银行负债划分为优先债务、被保险存款债务和二级资本债。在此基础之上,本文对存款保险期权定价方法进行了改进,给出考虑银行资产、负债结构的存款保险定价模型,并在估计得到银行风险资产波动率以及银行优先债务市场价值的情况下,模拟测算了我国16家上市银行2016—2020年间不同存款保险投保比例下的费率水平,最后分析了各银行费率水平与其风险程度的相关关系。基本结论包括:研究期间我国上市银行存款保险费率水平整体偏低,且费率水平随被保险存款比例的上升而下降;存款保险费率水平与银行的风险资产占比正相关,与银行的二级资本债占比负相关,且与二级资本债占比的相关系数绝对值更大。; 吕筱宁; 关键词：存款保险

基于银行单位资产损失分布的存款保险定价研究: 2023年; 受到现有的存款保险定价模型适用条件的限制,已有的存款保险定价方法无法适用于我国多数的中小商业银行,而这些银行往往是风险较高需要存款保险机构重点关注的对象。为破解这一难题,依据银行损失分布、资产配置与存款保险定价的关系,提出了基于单位资产损失分布来测算存款保险费率的新思想,并将信用资产组合风险的度量与存款保险定价结合在一起,给出了测算单位资产损失分布的新方法。该方法从构造贷款组合损失的矩母函数入手,采用鞍点法求解贷款组合的损失分布,进而测算单位资产的损失分布,用于测算商业银行的存款保险费率。算例分析表明,该方法突破了原有定价模型在数据条件上的限制,所依赖的数据均来自商业银行公开的信息披露和监管数据,适用于所有的商业银行,具有广阔的应用前景。; 张金宝; 关键词：资本配置存款保险

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