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基于分位数自适应LASSO方法线性面板模型的变 点估计 2025年 变 点估计 问题进行了研究,给出了变 点 位置、个数及模型参数的估计 ,并推导了该方法下变 点 个数估计 及参数估计 的一致性。数值模拟验证了两种误差分布下分位数自适应LASSO方法的估计 性能优于分位数LASSO方法;最后通过应用居民消费价格总指数数据说明了分位数自适应LASSO方法的有效性。关键词：变点估计 一种基于复合Rayleigh分布的变 点估计 研究 2025年 变 点估计 工具研究了复合Rayleigh分布变 点 的参数估计 问题。实验结果表明,该方法能获得较好的效果。关键词：贝叶斯估计 变点 参数估计 基于BCUSUM的多参数变 点估计 2024年 变 点 的检测方法。首先,构建带有变 点 的回归模型,考虑到多元正向CUSUM检验能防止协变 量均值与偏移量正交时损失功效,但其变 点 检测效果并不理想的情况,引入修正的检验统计量BCUSUM。其次,结合快速高效的隔离检测技术,提出MCPDP算法用于估计 变 点 数目及位置。最后,模拟结果表明,所提出的方法能较好地控制检验水平,有更高的功效;评价结果显示,MCPDP算法在变 点估计 性能方面表现较优;实例分析表明,交通流变 点 符合实际交通情况,验证了该方法的有效性,且所构建的模型可以作为交通参数确定性经验关系的一种修正。面板数据中方差的共同变 点估计 被引量：1 2024年 变 点 提出了一个含有调节参数的CUSUM(Cumulative Sum)型估计 量,证明了变 点估计 量的相合性,并结合二元分割法将其推广到多个方差共同变 点 的情形。蒙特卡洛模拟发现,调节参数(γ≠0)下CUSUM型估计 量的精确度要高于无调节参数(γ=0)下CUSUM型估计 量的精确度。应用外汇汇率进行实证分析,结果也表明调节参数(γ≠0)下CUSUM型估计 方法是有效的。关键词：面板数据 对数正态分布均值参数的变 点估计 变 点 模型是一种重要的统计模型,变 点 问题的理论研究广泛应用于各个领域。变 点 的出现往往体现出事物发展过程中某些“质”的变 化,所以变 点 的出现不容忽视。对数正态分布是一类具有右偏肥尾特征的分布,常用于刻画收入分配、可靠性分析与寿...关键词：对数正态分布 变点 贝叶斯方法 长记忆时间序列的均值单变 点估计 2024年 估计 了一类长记忆时间序列模型的单均值变 点 ,在变 点 大小固定和变 点 收缩两种情形下分析了估计 量的渐近性质。研究发现,变 点 大小与长记忆性之间存在一种权衡关系。具体而言,当变 点 大小固定时,变 点估计 量是不相合的,而变 分点估计 量是T-相合的;当变 点 收缩时,变 点估计 量的收敛速度依赖于记忆参数d,估计 量的极限分布得以推导。最后,蒙特卡洛实验和实证分析验证了所提理论结果的有限样本表现。关键词：长记忆 分数布朗运动 拟极大似然估计 最小二乘法 广义Pareto分布的变 点估计 研究及应用 变 点 在统计学中一直是一个热点 话题,随着对变 点 问题研究的不断深入,研究方法也不断增加,其中贝叶斯方法是人们最常用的方法之一,利用贝叶斯方法研究变 点 问题,形成了一个新的研究方向。
本文讨论广义Pareto分布(GPD)的单变 ...关键词：广义PARETO分布 贝叶斯估计 具有负相关误差均值渐变 模型渐变 变 点估计 2024年 变 变 点 的估计 问题,利用最小二乘法给出变 点 最小二乘估计 量,证明该估计 量的相合性,并推导出其收敛速度。结果表明,利用最小二乘法可以有效估计 均值渐变 变 点 ,并为进一步变 点 分析和检测提供有力支持。关键词：相合性 收敛速度 一种基于贝叶斯的广义Pareto分布变 点估计 2024年 变 点 的估计 问题,利用贝叶斯方法对广义Pareto分布变 点 进行估计 ,模拟结果表明,贝叶斯方法能获得更好的效果。同时将贝叶斯方法与基于KL散度似然比统计量的极大似然法比较,得出贝叶斯方法效果更好。关键词：广义PARETO分布 贝叶斯估计 极大似然估计 基于SaRa的面板数据回归模型结构变 点估计 2023年 变 点 分析是计量经济学的热门研究课题之一,在金融、医学、质量控制、气象等领域也有着广泛的应用.基于一种快速局部算法SaRa(Screening and Ranking algorithm)研究了面板数据回归模型的结构变 点估计 问题.首先基于回归系数的估计 量建立局部统计量,筛选出可能的变 点 .其次构造自适应阈值来筛选出最终的变 点 ,并且证明了变 点估计 量的一致性.Monte Carlo模拟结果显示,当解释变 量为外生变 量或内生变 量,误差项存在序列相关或异方差,提出的方法都能较准确地估计 出变 点 的个数及位置.最后利用该方法分析世界24个低收入和高收入国家自然人口增长率和国际移民存量对人口增长率的影响,说明了方法的有效性。关键词：变点估计 SARA
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