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中国西部地区能源消费量影响因素分析--基于协整模型的实证研究: 2024年; 主要基于西部地区1990—2022年数据,并选取人口、经济发展水平、经济结构、城镇化水平等变量,采用协整分析方法,研究能源消费量的影响因素。结果表明:人口、国内生产总值(Gross Domestic Product,GDP)、产业结构对能源消费有正向影响,其中人口对能源消费量的正向影响最大,经济发展水平次之,经济结构的正向作用最小;城镇化对能源消费有负向影响,有利于降低能源消费量。结合实证分析提出了转变经济增长方式、优化产业结构、加强社会参与和提升居民节能意识等建议。; 徐丽娜张晓华邓灿辉景海霞; 关键词：能源消费量影响因素

基于ARIMA与协整模型的居民人均消费支出预测研究: 2023年; 居民人均消费支出是体现居民生活水平和质量的重要指标,本研究利用1980~2021年居民人均消费支出数据,构建ARIMA模型与协整模型,对2022~2026年居民人均消费支出进行预测,并将ARIMA模型与协整模型从模型拟合效果和预测精度两方面进行了对比分析,选择了AIC值更小的ARIMA模型预测值{28568.50, 32124.36, 36123.18, 40619.36, 45675.62}作为本研究的预测结果。; 林元书; 关键词：ARIMA模型协整模型

基于协整模型兵团棉花价格影响因素分析被引量：1: 2023年; 自2001年中国加入WTO开始,新疆便打开了通往国外新市场的大门,新疆棉农实现了贸易自由。但是,机遇与挑战并存,这也让兵团棉花受到更多因素的影响。本文就新疆兵团棉花价格年度数据,对棉花进口量、消费量以及兵团棉花产量等影响因素对兵团棉花价格的影响进行分析。结论表明:为了保证兵团棉农收益,要为维持兵团棉花价格稳定采取合理措施,规避或减少来自国际市场的风险,建立配套的价格保障机制,形成现代化市场体制。; 吴笛张爱萍; 关键词：兵团棉花价格协整理论格兰杰因果检验

函数系数协整模型局部线性估计方法的改进: 2023年; 函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”,同时体现系数的动态变化,被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征,传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此,文章基于L1损失函数重构估计流程,选择表现稳健的局部线性核估计方法,并引入自适应方法,提出局部线性自适应最小绝对离差估计(ALADE)。模拟结果验证了所提估计方法可提升系数估计精度,优化模型整体拟合效果,同时绝对值交叉验证方法在选取最优窗宽时优势明显。实证分析发现,所提方法可识别中英两国汇率和价差间的动态协整关系,拟合系数平滑且接近理论值。; 曹晓舟

政策利率下降对信贷增长的影响——基于两区制阈值协整模型的分析: 2023年; 以价格型为主的货币政策调控是我国现代中央银行制度的基础,其中,政策利率是调控的核心,中央银行通过调节政策利率来影响短期市场利率,并在市场机制的作用下,进一步影响中长期利率及更广泛的金融指标,从而影响总需求及货币政策的最终目标。目前,我国政策利率下降,推动市场利率持续下行,促进并巩固货币政策对实体经济的支持效果。本文运用两区制阈值模型,分析政策利率对保持信贷总量合理增长的作用,结果表明:政策利率对贷款投放存在阈值,且在不同区域与市场主体之间存在差异,加大财政金融联动可以在一定程度上平滑阈值效应。; 罗冬泉; 关键词：政策利率利率传导

基于相依函数型协整模型的股指期货套利研究: 2022年; 配对交易是一种利用价差的均值回复特性进行统计套利的量化投资策略。由于传统配对交易法对资产选择有诸多限制,并且考虑到金融数据具有函数特征和相依特征,因此本文在传统协整模型的基础上,提出了新的基于相依函数型协整模型的配对交易方法。利用相依函数型协整检验筛选出具有协整关系的合约对,进一步制定交易阶段的信号机制和阈值,最后在HS300股指期货市场中进行跨期套利检验。实证结果表明,与传统协整配对交易方法相比,本文改进的新方法可有效捕捉日内交易机会,提高累计套利收益,为股指期货市场提供了更优的套利方法。; 王丹妮苏梽芳李气芳; 关键词：协整检验股指期货

非参数可加协整模型下的配对交易被引量：7: 2022年; 金融时间序列往往是非平稳的,在使用配对交易策略时协整方程更能描述其本质特性.本文对比使用了参数线性协整模型和非参数可加协整模型,对2015-2019年沪深300成份股的配对交易表现进行研究.以一年时间作为配对期,在此期间内选择配对交易的股票和模型拟合;以之后每半年的时间作为一个测试期,用于配对交易并进行收益核算.结果显示在3‰的佣金水平下,非参数可加协整模型下的配对交易可以取得正向收益,但传统线性参数协整方法收益为负.当降低拥金水平,非参数方法收益迅速增加,参数协整方法收益则增长缓慢;在不同交易触发阈值下,非参数方法的交易频率,累积交易时间都高于参数协整方法;交易比例对参数协整模型的影响大于非参数模型.使用更精细的模型,通过技术分析手段能够获得超额收益,说明中国股市尚且不是一个弱有效市场.; 董朝华赵哲伟; 关键词：非参数模型统计套利

非参数可加协整模型下的配对交易 ——基于沪深300成份股的实证研究: 金融时间序列往往是非平稳的,在使用配对交易策略时使用协整方程更能描述其本质特征。线性协整模型操作简单,理论丰富,在配对交易理论与实践中,有广泛的应用。相比于线性模型,非参数模型具有更小的均方误差、更平稳的残差分布以及更优...; 赵哲伟; 关键词：非参数模型正交级数

国内原油期货推进了人民币国际化?——基于2018—2021年月度数据的协整模型实证研究被引量：1: 2022年; 本文基于2018年3月至2021年10月的月度数据,选取国内原油期货市场微观指标(原油期货价格、成交额、持仓量)与人民币国际化指标(人民币实际有效汇率指数、外汇市场交易额、外国投资者购买国内资产总额、境外机构和个人持有境内人民币金融资产总额、外汇储备、人民币境外直接投资额、跨境贸易人民币业务结算额),采用Granger因果关系、协整关系检验与误差修正模型定量研究方法,研究原油期货对人民币国际化的全面影响。研究显示,从国内原油期货市场3个微观指标对人民币国际化的影响来看,3个指标均对人民币国际化指标有不同的显著影响;从长期来看,国内原油期货价格、持仓量对人民币国际化具有正向的影响,成交额具有负向的影响;从短期来看,人民币国际化指标中人民币金融交易指标受到国内原油期货影响较大,其他人民币国际化指标受到的影响相对较小,模型的拟合效果较好。建议通过多种措施增强国内原油期货价格的国际定价影响力,提升原油期货的持仓量,适当降低原油期货的成交额有助于进一步推动人民币国际化发展。; 高辉高天辰; 关键词：原油期货人民币国际化 GRANGER因果关系检验 ECM模型

基于贝叶斯协整模型的结构损伤检测方法: 利用结构的振动响应或模态参数对结构的损伤进行识别,被认为是一种非常有效的损伤检测方法,此过程中,排除环境因素干扰是一个巨大的挑战。为此,提出了一种基于贝叶斯协整的损伤检测方法。由于环境因素变化能够引起多个损伤敏感性特征(...; 田会元; 关键词：振动协整模型环境变化

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