搜索到87篇“ 价值漏损“的相关文章
- 绩效考核的价值漏损———以银行客户经理为例
- 2019年
- 企业绩效考核中的价值漏损问题容易被看成正常的管理成本而被忽略,价值漏损的产生根源于人的期望 落差,其存在的客观性对企业管理理论和实践提出巨大挑战。尽量控制和减少绩效考核的价值漏损直接关系到企业经 营管理效率、战略执行和长远发展。如何在追求效率的同时,尊重员工的自我价值实现,真正做到“以人为本”,是企业 管理层必须面对的基本命题,需要企业管理政策、方法的实质改进甚至颠覆式的管理创新。
- 欧阳秀子
- 关键词：绩效考核人力资源银行交易成本
- 针对含有价值漏损的实物期权定价模型的调整
- 2012年
- 价值漏损改变了标的实物资产价值的演化路径,它是实物资产定价中经常会出现的现象。主要会影响到期权的价值和最优报资决策的时间。我们要想在工作中对期权的价值做出正确的估计,就要针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整。
- 杨亚强杨云锋
- 关键词：价值漏损现金流
- 考虑价值漏损的研发项目实物期权定价模型被引量：1
- 2012年
- 提出了一种考虑价值漏损的研发项目期权定价决策模型。针对研发项目投资决策中隐含的扩张期权,以及期权中以现金流或便利收益存在的价值漏损,在传统的二叉树定价模型的基础上,给出了包含价值漏损的单期、两期和三期二叉树期权定价方法,建立了考虑价值漏损的研发项目期权定价模型。通过算例将两种结果进行了比较分析,结果表明考虑价值漏损的实物期权定价能更准确、有效地估算研发项目的价值。
- 郭子雪李小彦
- 关键词：实物期权二叉树模型价值漏损
- 考虑价值漏损的实物期权在林业产权投资项目中的应用被引量：1
- 2012年
- 文章基于金融期权理论,结合林权项目投资过程中存在的或有投资决策权,在林业产权交易中嵌入扩张期权,并考虑实物期权中的价值漏损,以二叉树模型为基础建立考虑价值漏损的实物期权定价模型,并将该方法所得结果与传统的二叉树方法进行了对比,结果显示考虑价值漏损的实物期权定价模型更能准确地评价林业产权投资项目的价值。
- 王新燕
- 关键词：实物期权价值漏损二叉树模型
- 发明专利延迟投资的价值漏损因素分析
- 2011年
- 文章针对发明专利的特点,首先以发明专利商业化过程中延期投资决策时价值漏损的来源为起点,分别针对垄断市场和寡头市场的各自特点,运用实物期权博弈理论将价值漏损对发明专利商业化投资决策的影响进行了分析研究。通过分析价值漏损的影响,文章不仅为直接投资者科学地评价专利项目投资机会,还为投资者更好地选择投资领域和投资时机提供了相应的科学依据。
- 杨光
- 关键词：价值漏损
- 考虑价值漏损的风险投资项目实物期权定价方法被引量：3
- 2011年
- 与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
- 鲁皓张宗益
- 关键词：实物期权二叉树价值漏损
- 价值漏损对推迟发明专利商业化投资的影响研究被引量：1
- 2011年
- 一、引言近年来,高新技术产业发展迅速,涉及众多的专利项目则更是具有诱人的投资前景和巨大的投资潜力。专利企业具有典型的高投入、高风险、高回报特征。投资者由于难以确定技术研发项目的未来潜能和效益,使得投资决策常常面临重大挑战。由于产品和市场的不确定性,投资的风险极高,一些谨慎稳健的投资银行往往都会回避这类项目。但是由于专利技术产业以其技术创新、市场领先等诸多优势往往会使一些理性的投资者获得了高额回报,所以众多的投资者仍然会寻找那些能为他们带来利润的专利投资项目,
- 杨光
- 关键词：实物资产财政管理价值漏损
- 价值漏损对发明专利商业化投资的影响研究
- 本文的选题是基于吉林省科技厅的项目“吉林省自主知识产权量化与管理研究”。虽然发明专利商业化阶段所面对的市场不确定性极大，但在一个寡头垄断的市场中，投资机会的价值不应当仅仅局限于对延迟期权价值的考虑，而且还应当考虑投资博弈...
- 杨光
- 关键词：价值漏损期权理论
- 两类含有价值漏损的实物期权定价模型被引量：1
- 2007年
- 目的将含有现价值漏损的实物期权定价模型进行改进。方法将含有价值漏损的实物期权视为一个有交易成本或含分红的两类股票期权,并把模型中几个主要的变量都看作是时间的函数。结果改进后的模型更加合理,更符合实际的情况。结论这样的改进使得模型更加符合实际的市场情况,增强了适用性,具有重要的理论和实际意义。
- 杨云锋杨亚强金浩
- 关键词：实物期权价值漏损NPV
- 一种含有价值漏损的实物期权定价模型被引量：12
- 2005年
- 期权价值是从与期权有相同损益的流通证券组合的价值推演出来的。但实际上,由于价值"漏损"的存在,期权价值与流通证券组合价值之间存在一定的偏差。通过增加一个漏损参数(可看作资产的固定比例δ)对二叉树期权定价模型进行修正。同时,针对传统实物期权定价中参数u、d计算方法的不足,重新构造参数计算公式。最后,应用一个装备生产企业的实例,对传统模型与所构造模型的期权价值进行了比较。
- 郭静陈英武郭勤廖东升
- 关键词：实物期权价值漏损二叉树模型武器装备
相关作者
- 杨亚强
- 作品数：27被引量：32H指数：3
- 供职机构：宝鸡文理学院
- 研究主题：非奇异H矩阵 严格对角占优 矩阵 处理电路 教学楼
- 杨光
- 作品数：5被引量：5H指数：2
- 供职机构：中国人民大学财政金融学院
- 研究主题：价值漏损 民主发展 民营企业 民营经济 专利授权
- 姚梅
- 作品数：3被引量：7H指数：1
- 供职机构：重庆大学数理学院
- 研究主题：价值漏损 无风险利率 CEV模型 分形市场假说 分形
- 杨云锋
- 作品数：30被引量：66H指数：5
- 供职机构：西安科技大学理学院
- 研究主题：跳扩散过程 期权定价 期权定价模型 计数过程 随机利率
- 杨治
- 作品数：26被引量：273H指数：10
- 供职机构：华中科技大学管理学院
- 研究主题：企业 研发外包 集体企业改制 转轨经济 探索式创新
